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So optimieren Sie Ihr Trading

Börsenbuchverlag 2012

Christian & Andreas Weiß

Tradingstrategien

Inhalte:

• Ichimoku Indikator• Fibonacci• Gartley• Andrews Pitchfork

Ichimoku – alles auf einen Blick

Ichimoku – alles auf einen Blick

• entwickelt in den 30ern von Goichi Hosoda (1898-1982) • Indikator bestehend aus 5 Linien und der „Wolke“• Standardeinstellung 9, 26 und 52 Perioden• Alternativ 7, 22 und 44 Perioden• Fibozahlen 13, 34 und 55 Perioden• in Japan sehr beliebt• in Japan sehr beliebt• Unterstützungen und Widerstände• Trendrichtung • Trendstärke • generiert Kauf- und Verkaufssignale• Trendfolger

Unterstützungen und Widerstände

Trendrichtung

Trendfolgeindikator

Kauf- und Verkaufssignale

Kijun-sen (26) Mittellinie aus den Höchst- und Tiefstkursen der letzten 26

Perioden

Kijun-sen (26) Mittellinie aus den Höchst- und Tiefstkursen der letzten 26

Perioden

Kijun-sen (26) und Moving Average Simple SMA (26)

nicht verwechseln!

Tenkan-sen (9) Mittellinie aus den Höchst- und Tiefstkursen der letzten 9 Perioden

Tenkan-sen (9) Mittellinie aus den Höchst- und Tiefstkursen der letzten 9 Perioden

Kijun-sen (26) und Tenkan-sen (9)

Kijun-sen (26) und Tenkan-sen (9)

Berechnungen des Indikators

Tenkan-Sen (9)

Tenkan-Sen = drehende Linie = turning line (violett)(Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 9 Perioden

Kijun-Sen (26)

Kijun-Sen = Standard Linie = base line (blau):(Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 26 Perioden

Senkou Span A

Senkou Span A = erste vorauseilende Linie = 1st preceeding line (grau):

(Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, 26 Perioden voraus gezeichnet gezeichnet

Senkou Span A = erste vorauseilende Linie = 1st preceeding line (grau):(Tenkan-Sen + Kinjun-Sen) / 2, 26 Perioden voraus gezeichnet

Senkou Span A = erste vorauseilende Linie = 1st preceeding line (grau):(Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, 26 Perioden voraus gezeichnet

Senkou Span B

Senkou Span B = zweite vorauseilende Linie = 2nd preceeding line (grau):

(Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 52 Perioden, 26 Perioden voraus gezeichnet Perioden, 26 Perioden voraus gezeichnet

Senkou Span B = zweite vorauseilende Linie = 2nd preceeding line (grau):(Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 52 Perioden, 26 Perioden

voraus gezeichnet

Senkou Span B = zweite vorauseilende Linie = 2nd preceeding line (grau):(Höchstes Hoch + tiefstes Tief) / 2, für die letzten 52 Perioden, 26 Perioden

voraus gezeichnet

Die Wolke (Senkou Span A+B)

Chikou Span

Chikou Span = verzögerte Linie = delayed line (gestrichelte Linie):Heutiger Schlusskurs, 26 Perioden zurück gezeichnet

Chikou Span = verzögerte Linie = delayed line (getrichelte Linie):

Heutiger Schlusskurs, 26 Perioden dahinter gezeichnet

Ichimoku – alles auf einen Blick

Regeln / Filter Kauf (Verkauf):

• Kreuzung von Tenkan-Sen + Kijun-Sen über (unter) der Wolke?

• Ist der Kurs bei Kreuzung über (unter) der Wolke?

• Ist Chikou Span über (unter) dem Kurs?

Ichimoku – alles auf einen Blick

Regeln / Filter Kauf (Verkauf):

• Kreuzung von Tenkan-Sen + Kijun-Sen über (unter) der Wolke?

• Ist der Kurs bei Kreuzung über (unter) der Wolke?

• Ist Chikou Span über (unter) dem Kurs?

•Sind zwei von drei Regeln erfüllt, so ist dies ein gutes Signal!

•Sollten alle drei Regeln erfüllt sein, haben wir ein sehr gutes Signal!

Fibonacci

Fibonacci Zahlenreihe

• Erstes Zahlenpaar (beginnend) mit 1: 1, 2• Summe aus dem Zahlenpaar: 1 + 2 = 3• Zahlenfolge: 1, 1, 2, 3• Summe des letzten Zahlenpaares: 2 + 3 = 5• Neue Zahlenfolge: 1, 1, 2, 3, 5• Summe des letzten Zahlenpaares: 3 + 5 = 8• Neue Zahlenfolge: 1, 1, 2, 3, 5, 8 usw.• 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134, 233, 377, 610 ...• Die mathematische Formel lautet: F(n+2) = F(n+1) + F(n)

Fibonacci Zahlenreihe

• 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134, 233, 377, 610 ...• Wir erhalten eine Zahl PHI ~1,618. Diese Relation erhält man,

indem man eine Zahl aus der Folge durch die vorhergehende Zahl, z.B. 55 : 34 oder 89 : 55 teilt.

• Umgekehrt erhalten wir ~0,618 wenn wir 34 : 55 oder 55 : 89 teilen.• Vorletzte Zahl • Vorletzte Zahl

89 : 34 = 2,618 bzw. 261,8%Umgekehrte Berechnung34 : 89 = 0,382 bzw. 38,2%Vor-vorletzte Zahl55 : 13 = 4,236 bzw. 423,6%Umgekehrte Berechnung13 : 55 = 0,236 bzw. 23,6%

Fibonacci Zahlenreihe

Kombination Ichimoku & Fibonacci – Signale

Ichimoku & Fibonacci – Signale

Regeln / Filter Kauf (Verkauf):

• Kreuzung von Tenkan-Sen + Kijun-Sen über (unter) der Wolke?

• Ist der Kurs bei Kreuzung über (unter) der Wolke?

• Ist Chikou Span über (unter) dem Kurs?

Ichimoku & Fibonacci – Signale

Verkaufssignal - Neues Tief, laufen lassen bis Rücksetzer an die 50% Fibo. Dort Einstieg short. 1. Kursziel -27% (127%) Extension.

1. Beispiel EUR/USD 1 Std.

Ziel erreicht. Take Profit Order und Stopp Loss= Wolke

2. Beispiel EUR/USD 1 Std.

2. Beispiel

1. und 2. Beispiel zusammen EUR/USD 1 Std.

127% Extension (-27%) des 2. Beispiels ist gleichzeitig 161,8% (-61,8%) des 1. Beispiels (rote Linie). Beides Mal Kursziel erreicht.

3. Beispiel EUR/USD 5 min.

Regeln / Filter Kauf (Verkauf):

• Kreuzung von Tenkan-Sen + Kinjun-Sen über (unter) der Wolke?

• Ist der Kurs bei Kreuzung über (unter) der Wolke?

• Ist Chikou Span über (unter) dem Kurs?

3. Beispiel EUR/USD 5 min.

Gleicher Einstieg. Evtl. direkt oder nach Rücklauf an 38% oder ca. 50% Retracement.

weitere Fibonacci Formationen…

� Was ist das?

� Ein visuelles geometrisches Preis/Zeit Muster bestehend aus drei aufeinanderfolgende Preisschwünge, oder Trends. Sieht aus wie ein „Blitz“

Das bearish ABCD Muster

aufeinanderfolgende Preisschwünge, oder Trends. Sieht aus wie ein „Blitz“ im Chart.

� Ein Frühindikator, der hilft herauszufinden, wo und/oder wann eine Shortposition (Verkauf) einzugehen ist, oder eine Longposition (Kauf) zu schliessen ist.

� Spiegelt eine normale Marktbewegung wider, in der sich Preise in der Regel bewegen.

Warum ist dieses Muster wichtig?

� Kann helfen mögliche Verkaufsmöglichkeiten zu finden in fast jedem Markt und jeder Zeiteinheit (intraday, swing, position)

Eine komplettes Muster ergibt einen Trade mit einer hohen � Eine komplettes Muster ergibt einen Trade mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit am Verkaufspunkt „D“

� Man kann das Chance / Risiko Verhältnis vor dem Trade errechnen.

� Kann ein stärkeres Signal ergeben, wenn es mit anderen Mustern übereinstimmt – auch auf verschiedenen Zeitebenen

Regeln

1. Punkt A ist ein signifikanter Tiefpunkt, Punkt B ein signifikanter Hochpunkt. In der Bewegung von A nach B gibt es keine tieferen Punkte als A und keine höheren Punkte als B.

2. Der Punkt C muss über dem Punkt A liegen. In der Bewegung von B nach 2. Der Punkt C muss über dem Punkt A liegen. In der Bewegung von B nach C gibt es keine Zwischenhochs bzw. – tiefs.

– Idealerweise ist Punkt C ein 61,8% oder 78,6% Retracement von A zu B. (Klassische ABCD Formation)

– In starken Trendmärkten kann BC auch nur 38,2% oder 50% von AB sein.

Regeln

Punkt D muss oberhalb von B liegen. Es darf keine Zwischenhochsbzw. -tiefs geben.– CD kann gleich sein wie die Länge AB (AB=CD Muster)– CD kann 127,2% oder 161,8% von BC sein (klassisches ABCD Muster)– CD kann 127,2% oder 161,8% von AB sein (ABCD Extension Muster)

Am Besten stimmen Zeit und Proportion von AB und CD überein.

– Die Strecke CD kann zeitlich gleich sein wie AB oder 61,8% - 161,8% der zeitlichen Periode der Strecke AB

Gaps oder lange Kerzen auf der Strecke von C zu D zeigen einen starken Trendan. In diesem Fall kann man erwarten, dass die Strecke AB mit einer 127,2% oder 161,8% Extension erweitert wird, bevor das ABCD Muster komplett ist.

Das bearish Gartley Muster

• Was ist das?

• Ein visuelles geometrisches Preis/Zeit Muster bestehend aus vier aufeinanderfolgende Preisschwünge, oder Trends. Sieht aus wie ein „W“ im aufeinanderfolgende Preisschwünge, oder Trends. Sieht aus wie ein „W“ im Chart.

• Beinhaltet ein bearish ABCD-Muster mit einem vorangehenden signifikanten Hochpunkt „X“.

• Ein Frühindikator, der hilft herauszufinden, wo und/oder wann eine Shortposition (Verkauf) einzugehen ist, oder eine Longposition (Kauf) zu schliessen ist.

• Zum ersten Mal eingeführt 1935 von H.M. Gartley im Buch „profits in theStock Market“

Warum ist dieses Muster wichtig?

• Kann helfen mögliche hochwahrscheinliche Verkaufsmöglichkeiten zu finden in fast jedem Markt und jeder Zeiteinheit (intraday, swing, position)

• Spiegelt das Zusammenlaufen von Fibonacci Retracements und Extensionsam Punkt „D“ wider. Deutet auf ein stärker werdenden Widerstand hin und am Punkt „D“ wider. Deutet auf ein stärker werdenden Widerstand hin und demnach eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Trendwende im Markt.

• „X“ bis „A“ bewegt sich idealerweise in Richtung des übergeordneten Trends. Die Bewegung von „A“ bis „D“ zeigt normalerweise eine kurzzeitige Korrektur des existierenden Abwärtstrends.

• Kann ein gutes Chance/Risiko Verhältnis ergeben, besonders beim Tradenin Trendrichtung.

• Damit dieses Muster gültig werden kann, sollten die Wendepunkte (X,A,B,C und D) signifikante Hochs oder Tiefs ausbilden.

Regeln

1. Die Bewegung von A bis D sollte idealerweise ein 61,8% oder 78,6% Retracement von X zu A sein.

– Eine gültige ABCD Formation muss bei der Bewegung von A nach D entstanden sein.

2. Idealerweise ist die Dauer der Bewegung von X zu A und von A zu D gleich.gleich.

– Die Dauer von A zu D ist normalerweise 61,8% bis zu 161,8% der Bewegung von X zu A.

3. In wenigen Ausnahmen kann das ABCD Muster auch 100% von X zu A erreichen (double top).

– In diesem Fall sollte die Dauer der Bewegung gleich sein.4. Fehlsignal: (z.B. der Preis bewegt sich weiter als Punkt X) signalisiert,

dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen könnte.– Die Kurse könnten sich bis zu 127,2% oder 161,8% von XA bewegen.

Divergenz

Autochartist™

scannt nach Fibonacci Formationen

Bullish Gartley Formation

Andrews Pitchfork

Artikel dazu:

Im VTAD Wiki:Im VTAD Wiki:http://vtadwiki.vtad.de/index.php/Andrews_Pitchfork

Aktuelle Ausgabe Traders Magazin 11/2013 (CFD Spezial)

Einstieg (short) bei Durchbrechen der Triggerlinie (orange) mit 3 lots

Stopp Loss über dem Hoch bei Punkt C. 1. Kursziel ist die Mittellinie; Der 2. Ausstieg ist die obere Begrenzung des Andrew´s Pitchfork

Stopp Loss über dem Hoch bei Punkt C. 1. Kursziel ist die Mittellinie; Der 2. Ausstieg ist die obere Begrenzung des Andrew´s PitchforkDer 3. Ausstieg – Verlängerung von A über C

Beispiel EUR/USD

Beispiel Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Gold

Weitere Beispiele

Dax Analyse Kursziel 9000 im November

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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