Daten Input

Systemvoraussetzung

Anzeigen

Stammdaten

Auswertungen

Systemarchitektur

Abstimmungen

Daten Output

Entwicklung

Kosten

T r a B a l

T r a B a lSystemarchitektur

DB T r a B a l

T r a B a l

T r a B a l PosSvr

TraderWatch

Kurs-Versorger(REUTERS,

BIS, …)

T r a B a lDaten Input

WP-Umsätze

WP-Bestände

Derivate-Umsätze

Derivate-Bestände

Konto-Salden

T r a B a l

Geschäfte

Kontosalden

TraBal-DB

Kurs-versorger

T r a B a lAbstimmungen

WP-Umsätze

WP-Bestände

Derivate-Umsätze

Derivate-Bestände

TraBal-DB

T r a B a l

Gebildete Bestände

Importierte Bestände

Importierte Transaktionen

Bestandsabgleich

T r a B a lAbstimmungen

WP-Umsätze

Derivate-Umsätze

T r a B a l

Geschäfte

TraBal-DB

Importierte Geschäfte Erfasste GeschäfteMatching

1:1 - Matching

Matching pro Gattung und Kurs

Matching pro Gattung und Σ Kurswerte

T r a B a lStammdaten

WP-Umsätze

WP-Bestände

Derivate-Umsätze

Derivate-Bestände

Konto-Salden

T r a B a l

TraBal-DB

Kurs-versorger

Wertpapiere/KontrakteKonten/Depots

BewertungskurseZusatzdatenAnwender

T r a B a lAnzeigen

T r a B a l

TraBal-DB

Depotbestand

Wertpapierumsätze

Kontosalden

Geldumsätze aus WP-Umsätzen

Importierte Daten

G&V pro Depot & Gattung

Bewerteter Depotbestand

Historisch pro KontoAlle Konten eines Instituts

Log-Einträge

SystemfehlerImport-ProtokolleMatching-ProtokolleLimitkontrolle

T r a B a lAuswertungen

T r a B a l

TraBal-DB Handelsüberwachung

Definition von Limiten

Protokollierung der geprüften Limite in csv-DateienProtokollierung von Limitüberschreitungen in Logs

Definition von Limiten

intradayovernight

pro Depotpro Gattungpro Marktsektor

BestandVerlust

Ausnahmen

Periodische Kontrolle der definierten Limite

T r a B a lAuswertungen Handelsüberwach

ung

Kriterien:• Limit pro Position• Limit pro Depot• Limit pro DP & Konzern• Limit pro DP & Marktsegment

Bestands-Limits:• Overnight-Limit• Intraday-Limit• Max. unreal. Verlust

Haft. EK:• Haft. EK• Prozentuale Grenze

Prüfungen:

• Position gegen EK• Position gegen Verlustvorgabe

• Depotwert gegen Intraday-Limit• Depotwert gegen Overnight-Limit

• Depotpositionen auf Konzerne aggregiert gegen Limit

• Depotpositionen auf Marktsegmente aggregiert gegen Limit

T r a B a lAuswertungen

T r a B a l

TraBal-DB Grosskreditmeldung

Aufbereitung der Daten

Selektion und Prüfung aller in der Periode vorhandenen Bestände und Kontosalden

Zusammenführung auf Instituts- und Konzernebene

Ermittlung von Maximalwerten

Handelsbuch/Anlagebuch Institut/Konzernanrechnungspflichtig/

anzeigepflichtig

Manuelle Übernahme in Meldebogen

T r a B a lAuswertungen

T r a B a l

TraBal-DB

Grundsatz 1a

Aufbereitung der Daten

Selektion aller in der Periode vorhandenen Bestände

Zusammenführung der Daten pro Meldenummer (01-07) und Land in einer csv-Datei (Aufbau analog

Meldebogen)

Erstellung einer Protokolldatei, in der die Transaktionen aufgeführt sind, die in die Meldung

eingeflossen sind

T r a B a lAuswertungen

T r a B a l

TraBal-DB G & V

Aufbereitung der Daten pro Zeitperiode, Depot und Gattung

Ermittlung der realisierten Handelsergebnisse aggregiert auf Gattung und Depot

Bewertung der zum Monatsultimo offenen Bestände (Abschreibung)

Erstellung von csv-Dateien:• Realisierte Ergebnisse pro Gattung und Depot• Realisierte Ergebnisse auf Basis der Einzelumsätze• Realisierte Ergebnisse pro Depot, Gattung und Tag• Realisierte Ergebnisse pro Tag, pos. und neg. Ergebnissen• Unrealisierte Ergebnisse pro Gattung und Depot

Erstellung einer Bildschirmanzeige:• Realisierte Ergebnisse pro Depot, Gattung und

Monat mit Ausweis der bewerteten offenen Positionen

T r a B a lDaten Output

T r a B a l

Bildschirmanzeigen Auswertungen

csv csvcsv

Protokolle

Ausdrucken Weiterverarbeitenin MS Excel

T r a B a lSystemvoraussetzung

T r a B a l

DB

BetriebssystemMicrosoft Windows• NT• WIN2000• WIn XP

Datenbanken• MS Access 2000/2002/XP• MS SQL Server (in Entw.)

T r a B a lEntwicklung

Konzeption

Test

Dokumentation

Entwicklung

Datenbank

Bildschirme

Imports/Exports

Verarbeitungen

AnalyseT r a B a l

T r a B a lKosten

Basismodul•Datenbank•Stammdaten•Benutzersteuerung•Transaktionsverarbeitung•Bestandsführung•Abstimmungen•Logs

Imports•WP-Umsätze•Derivate-Umsätze•WP-Bestände•Derivate-Bestände•Kontosalden

Meldewesen•KWG I•Grosskredit

Risikocontrolling•TraderWatch

Buchhaltung•Erfassung/Einspielung Geldalden•P&L-Berechnung

•realisiert/unrealisiert•nach FIFO-Methode•nach gew. Durchschnittskursmethode

•Diverse (Gesamt-) Anzeigen

Tools•Kursversorgung•Einspielung Geldsalden