Nähere Informationen unterhttps://www.uhlenbruch.com/seminare/aktuelle-termine/

E-Mail: anmeldung@uhlenbruch.comTelefon: +49 6196 76 45 90

Das aktive Portfoliomanagement moderner Prägung setzt anspruchsvolle Verfahren und Methoden ein. Dieses Kompaktseminar bietet Ihnen in komprimierter Form die wichtigsten Konzepte aus dem Aktien-Portfoliomanagement, die Sie als Investment-Professional ken-nen müssen.Anhand zahlreicher Praxisbeispiele zeigen Ihnen erfahrene Referenten die portfoliotheoretischen Grundlagen aus Finanzmathematik und Statistik auf, führen in die Welt der Derivate ein und geben Ihnen aktuelle Einblicke direkt aus der Praxis für ein erfolgreiches Aktien-Portfoliomanagement mit. In PC-Fallstudien mit ExcelTM können Sie die erworbenen Kenntnisse direkt vor Ort und unter fachlicher Anleitung anwenden.Die Inhalte dieses UHLENBRUCH Seminars sind sorgfältig aufbereitet und auf die spezifischen Anforderungen der Asset-Management-Praxis abgestimmt. Sie bekommen einen umfassenden Überblick über moderne Methoden und ExcelTM -Anwendungen, die für Ihre tägliche Arbeit von zentraler Bedeutung sind. Damit erwerben Sie das methodische Rüstzeug, das Ihren Erfolg im Asset Management sicherstellt.

Kundenmeinung zur Veranstaltung:„Sehr gut als Refresh bzw. Einführung geeignet. Ich werde es weiterempfehlen und als Standard bei uns implementieren.“

Fleming‘s Selection Hotel Frankfurt-CityEschenheimer Tor 2 / Bleichstraße 64-6660318 Frankfurt am Main

Auffrischung der wichtigsten finanzmathematischen Begriffe Messung und Steuerung des Investmentrisikos in der PaxisErfolgsbausteine des aktiven PortfoliomanagementsErfolgsgrößen eines professionellen Aktien-ManagementsDie wichtigsten Kennziffern im Rahmen der Performance-MessungOptionen im Portfoliomanagement

Kerninhalte Referenten

Veranstaltungsort SeminarzeitenDienstag, 21. April 2020: 9.00 bis 18.00 Uhr Mittwoch, 22. April 2020: 9.00 bis 17.30 Uhr

Teilnahmegebühr Informationen und AnmeldungEUR 1.995,- zzgl. 19% MwSt.CFA Charterholder zahlen EUR 1.795,- zzgl. 19% MwSt.

Der Preis versteht sich einschließlich umfangreicher Kurs-unterlagen, Mittagessen, Erfrischungen und unseres vorab zu-gestellten Literaturpaketes, das Ihre optimale Kursvorbereitung garantiert.

21. und 22. April 2020 Fleming‘s Selection Hotel Frankfurt-City

KOMPAKTWISSEN PORTFOLIOMANAGEMENT

Prof. Dr. Erik TheissenUniversität Mannheim

Dr. Christian FunkeSource For Alpha

Risiko und Rendite: Welche Kennziffern muss man auf jeden Fall kennen?Der Weg zum effizienten Portfolio nach Markowitz: Mittelwert-Varianz-Ansatz und EffizienzkurveProbleme und Fallstricke der professionellen Portfolioopti-mierungDas Capital Asset Pricing Modell (CAPM)Lösen Faktormodelle das Problem der zuverlässigen Rendite-prognose?

Excel TM-Fallstudie: Portfoliooptimierung in einem einfachen Beispiel

Seminarinhalte 1. Tag

KOMPAKTWISSEN PORTFOLIOMANAGEMENT

Finanzmathematische Begriffe und grundsätzliche Fragen des Portfoliomanagements

Stichproben und VerteilungenEigenschaften und praktische Implikationen der Normalver-teilungErmittlung von Alpha und Beta mittels Regressionsanalyse

Excel TM-Fallstudie: Ermittlung von Korrelationen und Risikomaßgrößen am konkreten Beispiel

Statistische Grundlagen für das Portfoliomanagement

Seminarinhalte 2. Tag

Anleihen und AnleihemärkteZinsstrukturBewertung von Anleihen und Yield to MajurityZinsänderungsrisiko, Duration und ImmunisierungAusfallrisikenPassives und aktives Management von AnleiheportfoliosPortfoliomangement im Niedrigzins-Umfeld

Excel TM-Fallstudie: Yield to Majurity und Kupon-Effekt

Anleihe-Portfolios

Fachliche Leitung: Prof. Dr. Erik Theissen, Dr. Christian FunkeFachliche Leitung: Prof. Dr. Erik Theissen

Welches sind die wichtigsten Argumente für und gegen akti-ves Management?Der Tracking Error als relevantes Risikomaß im aktiven Port-foliomangement Information Ratio und Fundamentalsatz des aktiven Manage-mentsErmittlung marginaler Risikobeiträge und impliziter AlphasSmart Beta

Erfolgsbausteine des aktiven Portfoliomanagements

Grundlagen des professionellen Aktien-Portfolioma-nagements

Aktienmärkte: Indizes und InstrumenteDarstellung der wichtigsten Bewertungs- und Prognoseansätze für Aktien Aufbau und Einsatz von Discounted Cash Flow-Modellen?Welche Anlagestile werden in der Praxis genutzt?Die Risikomessung und -steuerung eines AktienportfoliosErgebnisse aus der Kapitalmarktforschung: Small Firm Effect, Value Effect, Momentum Effekt, Januar Effekt Excel TM-Fallstudie: Value-Investmentstrategien für den S&P 500

Grundlegende Konzepte der Performance-Messung in der Praxis

Besonderheiten und Unterschiede der externen und internen Performance-MessungRenditeberechnung mit diskreten oder logarithmierten RenditenUnterschiede einer „Money weighted“ und „Time weighted“-Rate of ReturnEinsatzmöglichkeiten und Grenzen der klassischen Performance-Maße: Die Sharpe Ratio und seine „Geschwister“Performanceausweis entsprechend der GIPS: Was sind Composites und welchen Nutzwert stiften sie dem Investor und dem Asset Manager?

Excel TM-Fallstudie: Performance-Messung am Beispiel eines europäischen Aktienfonds

Optionen und ihre sachgerechte BewertungErmittlung der „Griechen“ und ihr Einsatz in der PraxisWie lassen sich gewünschte Portfolioeigenschaften mit Derivaten darstellen?Gegenstand und Besonderheiten von strukturierten ProduktenWie lassen sich Fehler bei der Bewertung von strukturierten Produkten vermeiden?

Excel TM-Fallstudie: Bewertung von Calls und Puts auf den EuroStoxx50

Optionen im Portfoliomanagement

KOMPAKTWISSEN PORTFOLIOMANAGEMENT

Anmeldeformular

Ja, ich möchte teilnehmen:

Ja, ich bin CFA Charterholder mit der Member ID:

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Abteilung Funktion

Name, Vorname des/r genehmigenden Vorgesetzten

Firma

Straße PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Datum/Unterschrift

UHLENBRUCH GmbH | Wiesbadener Weg 2a | D-65812 Bad Soden/Ts.E-Mail: anmeldung@uhlenbruch.com | Tel: +49 6196 76 45 90 | Fax: +49 6196 76 45 959 | https://www.uhlenbruch.com

Veranstaltungsort ist das Fleming‘s Selection Hotel Frankfurt-City, Eschenheimer Tor 2 / Bleichstraße 64-66, 60318 Frankfurt am Main

Für Ihre Zimmerreservierung steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu einem Preis von EUR 169,- pro Einzelzimmer inkl. Frühstück zur Verfügung.

Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung direkt beim Hotel unter dem Stichwort „Uhlenbruch“ vor:Telefon: +49 69 42 72 32-800 Herr Pischner | E-Mail: conference.fra.city@flemings-hotels.com

Die Kosten für die Übernachtung sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten.

Hotel

Informationen und Anmeldung

ANMELDEBESTÄTIGUNGInnerhalb von 7 Tagen bestäti-gen wir Ihnen den Erhalt Ihrer Anmeldung. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir Ihnen die finale Anmeldebestätigung mit der Rechnung circa 4 Wochen vor Veranstaltungs-beginn zusenden werden. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Reiseorganisation.

Bei Stornierung der Anmeldung bis 21 Tage vor Kursbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% der Teilnahmege-bühr. Bei späteren Absagen wird die halbe Kursgebühr in Rechnung gestellt. Erfolgt die Abmeldung erst in den letzten 10 Arbeitstagen vor Kursbe-ginn, müssen wir die gesamte Kursgebühr berechnen. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich. Für den Fall, dass wir die Veran-staltung absagen müssen, erstatten wir die gezahlte Kursgebühr voll zurück. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

UHLENBRUCH Seminar Kompaktwissen Portfoliomanagement21. und 22. April 2020Teilnahmegebühr EUR 1.995,- (CFA Charterholder EUR 1.795,-) zzgl. 19% MwSt.