BESCHREIBUNG Ab dem 28.06.2021 ist die Marktbewertungsmethode Ge- schichte. Mit der am 20.05.2019 ﬁnalisierten CRR II bleiben den Anwendern noch knapp 2 Jahre Zeit, um die neue Stan- dardmethode SA-CCR zur Berechnung des Gegenparteiaus- fallrisikos umzusetzen. Das Seminar behandelt die Details der neuen Berechnungs- methode. Im Vergleich mit der aktuell gültigen Marktbe- wertungsmethode werden die Berechnungsvorschriften der Komponenten RC (Wiedereindeckungsaufwand) und PFE (potenzielle künftige Risikoposition) näher erläutert. Dabei werden die Details an konkreten Netting-Konstellationen und Derivate-Produkten gemeinsam erarbeitet. Datenanforderungen werden hergeleitet und die Komplexität einzelner Sachver- halte in der Berechnung anhand verschiedenster Beispiele herausgearbeitet. Sie erhalten einen Überblick über die neue Standardmethode SA-CCR, inklusive ihrer kritischen Punkte. Inputgrößen werden erarbeitet und Beispiele berechnet. Außerdem werden die Anforderungen aus den Meldebögen erläutert. ZIELGRUPPE Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling und Abwicklung. INHALTE » Überblick über die Änderungen im Gegenparteiausfallrisiko in der CRR II » Die aktuelle Marktbewertungsmethode und ihrer Kritikpunkte » Der neue Standardansatz SA-CCR » Wiedereindeckungsaufwand (RC) und potenzielle künftige Risikoposition (PFE) » Margined / Unmargined Berechnung » Netting-Satz / Risikokategorie / Hedging-Satz / Referenzen » AddOn-Berechnung in den Risikokategorien im Detail » Datenanforderungen » Beispiele » Meldebögen VORAUSSETZUNGEN Grundkenntnisse in den Derivate-Standardprodukten sowie der aktuellen Marktbewertungsmethode inklusive Netting sind für das Verständnis der Seminarinhalte vorteilhaft. ORT Online Seminar: ortsunabhängig (Teilnahme über Browser) Seminar: Frankfurt am Main Inhouse-Seminare auf Anfrage DER NEUE STANDARDANSATZ FÜR DAS COUNTERPARTY CREDIT RISK (SA-CCR) (ONLINE) SEMINAR REFERENTIN Dr. Carola Blömer Senior Manager E-Mail: [email protected] Telefon: 0162 286 2014 TERMINE Online Seminar: 22.06. - 23.06.2020 jeweils 09:00 - 12:30 Uhr Seminar: 28.08.2020 TEILNAHMEGEBÜHR Online Seminar: 750,- EUR Semiar: 900,- EUR ANMELDUNG per E-Mail an [email protected]

Onlineseminar mit Anmeldeformular SA-CCR · 2020. 4. 2. · Seminar-Anmeldung SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG SKS-Training Geheimrat-Hummel-Platz 4 65239 Hochheim am Main Schicken

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BESCHREIBUNGAb dem 28.06.2021 ist die Marktbewertungsmethode Ge-schichte. Mit der am 20.05.2019 fi nalisierten CRR II bleiben den Anwendern noch knapp 2 Jahre Zeit, um die neue Stan-dardmethode SA-CCR zur Berechnung des Gegenparteiaus-fallrisikos umzusetzen.Das Seminar behandelt die Details der neuen Berechnungs-methode. Im Vergleich mit der aktuell gültigen Marktbe-wertungsmethode werden die Berechnungsvorschriften der Komponenten RC (Wiedereindeckungsaufwand) und PFE (potenzielle künftige Risikoposition) näher erläutert. Dabei werden die Details an konkreten Netting-Konstellationen und Derivate-Produkten gemeinsam erarbeitet. Datenanforderungen werden hergeleitet und die Komplexität einzelner Sachver-halte in der Berechnung anhand verschiedenster Beispiele herausgearbeitet.Sie erhalten einen Überblick über die neue Standardmethode SA-CCR, inklusive ihrer kritischen Punkte. Inputgrößen werden erarbeitet und Beispiele berechnet.Außerdem werden die Anforderungen aus den Meldebögen erläutert.

ZIELGRUPPEDas Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling und Abwicklung.

INHALTE» Überblick über die Änderungen im Gegenparteiausfallrisiko

in der CRR II» Die aktuelle Marktbewertungsmethode und ihrer Kritikpunkte» Der neue Standardansatz SA-CCR

» Wiedereindeckungsaufwand (RC) und potenzielle künftige Risikoposition (PFE)

» Margined / Unmargined Berechnung» Netting-Satz / Risikokategorie / Hedging-Satz / Referenzen» AddOn-Berechnung in den Risikokategorien im Detail» Datenanforderungen

» Beispiele» Meldebögen

VORAUSSETZUNGENGrundkenntnisse in den Derivate-Standardprodukten sowie der aktuellen Marktbewertungsmethode inklusive Netting sind für das Verständnis der Seminarinhalte vorteilhaft.

ORT Online Seminar: ortsunabhängig (Teilnahme über Browser) Seminar: Frankfurt am Main

Inhouse-Seminare auf Anfrage

DER NEUE STANDARDANSATZ FÜR DAS COUNTERPARTY CREDIT RISK (SA-CCR)

(ONLINE) SEMINAR

REFERENTINDr. Carola BlömerSenior ManagerE-Mail: [email protected]: 0162 286 2014

TERMINEOnline Seminar: 22.06. - 23.06.2020 jeweils 09:00 - 12:30 Uhr Seminar: 28.08.2020

TEILNAHMEGEBÜHROnline Seminar: 750,- EUR Semiar: 900,- EUR

ANMELDUNGper E-Mail an [email protected]