Presentazione del Fondo Absolute Return Macro

DICEMBRE 2014

Alessia SICAV is a member of alfi

The Absolute Return Company

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Sommario

1. Chi siamo…………………………………………………………………………………………………3

2. Le caratteristiche del prodotto………………………………………………………………………….8

3. Il processo di investimento…………………………………………………………………………......9

4. Il processo di investimento animato…………………………………………………………………..12

5. La performance storica…………………………………………………………………………………14

6. L’andamento storico dei rischi…………………………………………………………………………15

7. Perchè oggi AARM è il prodotto giusto nel portafoglio…………….…….……………………….…20

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CHI SIAMO?

Giuseppe Distefano, Fondatore e Responsabile degli investimenti

• Alessia Sicav dal 2008• Banca Profilo – Direttore Finanza 4 anni• Banca IMI – Resp. Trading 14 anni• BNL - Trader 2 anni• JP Morgan – Risk Management 2 anni

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Stefano Lonoce, Co-fondatore e Risk manager

• Alessia Sicav dal 2008• Ulpia S.A. Hedge Funds - Risk Manager 3 anni • Lehman Brothers - Strutt. Derivati 7 anni• Credit Suisse FP - Strutt. Derivati 3 anni• JP Morgan Futures - Trading 2 anni• San Paolo Londra - Trading 2 anni• IMI – Resp. Trading - Trading 2 anni

CHI SIAMO?

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Fabio Gnecco, Partner e Responsabile Business Development

• Alessia Sicav dal 2014• Ambrosetti Asset Management - Amm. Delegato 7 anni • Banca Profilo - Direttore Investimenti 9 anni• Solofin LPS Sim - Responsabile Mercati 5 anni• Sige Capital Markets - Resp. Lira Desk 1 anno• Banque Indosuez - Trading 3 anni• Ansaldo - Direzione Finanza 2 anni

CHI SIAMO?

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Matthieu Brino, Analista e co‐gestoreDetiene un Master in gestione di portafogli e finanza dell’Università Dauphine di Parigi. Halavorato presso Amundi a Parigi nell’ambito dei fondi alternativi azionari prima diraggiungere Société Générale Private Banking Lussemburgo come gestore di portafogli. Si èunito ad Alessia nel Marzo 2012.

Andrea Stefani, Gestore clientela istituzionaleLaureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, è tra i soci fondatori diInvestnet, società specializzata nelle piattaforme di trading. Nel 2007 diviene ResponsabileCommerciale per la Clientela Istituzionale di IWbank. Nel 2012 fonda Copernica, societàspecializzata nell’attività di Third Party Marketing di prodotti di investimento. Collabora conAlessia Sicav dal 2012.

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LE NOSTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

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Trading Asset Management Risk Management

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RITORNO ASSOLUTO

L’obiettivo di Alessia Absolute Return è di offrire una performance positiva

e costante nel tempo indipendentemente dalle condizioni di mercato

GLOBAL MACRO

Allo scopo di adattarsi a qualsiasi tipologia di mercato, l’approccio

decisionale è discrezionale di tipo top-down e basato su analisi.

BASSA VOLATILITA’

Alessia Absolute Return Macro ha un obiettivo di volatilità massima del 6%

La volatilità effettiva realizzata dal lancio è del 3.95%.Caratteristiche principali

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IL FONDO ALESSIA ABSOLUTE RETURN MACRO

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Il processo di investimento9

Il PROCESSO DI INVESTIMENTO

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Il processo di investimento10

UN PROCESSO DI ALLOCAZIONE DEL BUDGET DI VAR

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Il processo di investimento11

UN PROCESSO DI ALLOCAZIONE DEL BUDGET DI VAR

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Il processo di investimento12

LA GESTIONE DEL RISCHIO

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Il processo di investimento13

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

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Risultati storiciALESSIA ABSOLUTE RETURN MACRO FUND

Performance storica Alessia Absolute Return Macro

Percentuale mesi positivi: 70%

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RISK MANAGEMENT: Il VaR (Value at Risk)

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Evoluzione Budget  VaR

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PERCHE’ ALESSIA ABSOLUTE RETURN MACRO?Analisi comparata con alcuni prodotti a reddito fisso

Vantaggio competitivo rispetto ad investimenti con stesso profilo di rischio:

- Rendimento atteso superiore derivante da controllo del rischio e dalla possibilità diutilizzare in modo dinamico diverse asset class e anche di andare corto su reddito fisso.

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ALESSIA ABSOLUTE RETURN MACRO1° CLASSIFICA CITYWIRE

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ALESSIA ABSOLUTE RETURN MACRO 1° CLASSIFICA CITYWIRE

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Fonte: elaborazione Alessia SICAV

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QUALE PERCENTUALE DI ABSOLUTE RETURNINSERIRE NEI PORTAFOGLI?

Senza Alessia

Con Alessia

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INFORMAZIONI UTILI

CONTATTI:

Fabio Gnecco – Partner. Tel. 335 8073531 - Email: f.gnecco@alessia.lu

Andrea Stefani – Rapporto con reti. Tel. 335 6328514 - Email: a.stefani@alessia.lu.

SITO: www.alessia.luFollow@ALESSIASICAV

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Dove sottoscrivere Alessia Sicav

Clienti RetailAll Funds Bank

IW BankOnline Sim

Clienti Istituzionali

All Funds BankOld Mutual Wealth Italy

Borsa Italiana

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Alessia Absolute Return Macro

• INSTITUTIONAL CLASS (€)• Isin Code:     LU0480371433• Bloomberg Ticker:   ALEARRI LX EQUITY • Importo min. Sottoscr.   250.000 EURO• Commissioni di Gestione:   1,25% p.a.• Commissioni di Performance 20% p.a.• High Water Mark:                Si• Nav:  Daily, T0• Cutoff: 14,00 CET• Settlement: T3

• RETAIL CLASS (€)• Isin Code:     LU0352949456• Bloomberg Ticker:   ALSMACD LX EQUITY • Importo min. Sottoscr.    5.000 EURO• Commissioni di Gestione:   1,75% p.a.• Commissioni di Performance 20% p.a.• High Water Mark:                Si• Nav:  Daily, T0• Cutoff: 14,00 CET• Settlement: T3

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Strong and reliable Service Providers 24

Banca Depositaria

Il più elevato rating in Lussemburgo: S&P AA+ / Moody’s Aa1

Banca costituita e detenuta al 100% dallo Stato del Lussemburgo

Amministratore

Il maggiore Fund Administrator a Lussemburgo per numero di fondi

(2682)

Joint venture di 4 banche europee di primo livello

Auditor

Una delle “Big Four” nella revisione contabile

Legal Advisor

Uno dei principali studi legali a livello internazionale

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Grazie per l’attenzione!

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Disclaimer

Questo documento non deve intendersi come un’offerta o sollecitazione alpubblico risparmio. Le informazioni sono riportate a titolo indicativo. Leinformazioni e le ipotesi contenute in esso sono riportate in buona fede.

Qualsiasi decisione da parte di investitori di acquistare azioni della SICAVAlessia deve essere presa sulla base delle informazioni e dei termini contenutidell’ultimo prospetto approvato disponibile. Le performance passate non sonogaranzia di risultati futuri e vengono riportati solo a fini indicativi.

Questo documento è da considerarsi confidenziale e non può essere distribuitosenza l’autorizzazione del suo promotore.