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Thomas Wacker
Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie
Um an der Börse ein Gewinner zu werden…
Herzlich Willkommen zum Seminar…
Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie!
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…ist der Einsatz von Strategien unerläßlich!
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Thomas Wacker
Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie
Mit den richtigen Strategien den Volltreffer landen!
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Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie
Moderator: Thomas Wacker
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1. Seit 1998 an den EU. und US. Börsen aktiv
2. Handelt überwiegend Futures, aber auch Aktien und Devisen
3. Experte zum Thema Tradingjournal
4. Programmiert Tradingjournale auf höchstem Niveau
5. Betreibt das Internet Portal www.tradekom.de
6. Seit einigen Jahren auch als Coach aktiv
7. Spezialist für Bund-, Eurostoxx50 Future und EUR/USD
8. Spezialisiert auf planerische Herangehensweise an die Märkte
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Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie
Die Situation 1993 – 1999:
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Papertrading
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Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie
Die Situation 1998 – 2000:
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Papertrading
150 % Gewinn
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Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie
Die Situation 1998 – 2003:
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Papertrading
150 % Gewinn
80 % Verlust
Pause - Ausbildung Papertrading
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Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie
Situationsanalyse Anfang 2001:
1. Anfänger und zu geringes Fachwissen
2. Fundamentale Herangehensweise im kurzfristigen Bereich
3. Wissen aus Börsen-Zeitschriften
4. Trading ohne Stopp und Risiko-Management
5. Trading ohne Vorbereitung, Planung und Strategien
6. Keine Fortbildung
7. Grenzenlose Selbstüberschätzung
8. Die Marktlage sorgte für Gewinne, nicht ich
9. Fazit: Traden einstellen und Ausbildung starten
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Weitermachen wie bisher,
und Totalverlust riskieren?
Stecker ziehen und aufhören?
Was tun?:
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Neustart?
1. Ausbildung
2. Risiko- + Money Management
3. Strategien entwickeln
4. Professionell Handeln
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Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie
Was bietet eine erfolgreiche Strategie:
1. Fixierung von Ideen
2. Festes Regelwerk
3. Leitfaden (Bedienungsanleitung)
4. Reproduzierbarkeit
5. Analysen
6. Verbesserungen
7. Kontinuierliche Weiterentwicklung
8. Vertrauen
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Der Weg zu einer erfolgreichen Strategie
1. Setup festlegen
2. Marktstatistiken aufbauen
3. Marktanalyse durchführen
4. Ergebnisse auswerten
5. Strategieableitung
Auf den Merkzettel:
Komponenten der Strategieentwicklung:
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Das Setup finden:
1. Zeitschriften?
2. Gurus / Tipps?
3. Indikatoren?
4. Trendlinien?
5. Widerstände / Unterstützungen!
6. Dreiecke / Wimpel / Flaggen?
7. Formationen
8. Fundamental?
9. Technisch und Fundamental?
10. Chartformationen (Candle Sticks)
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Das Setup finden:
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Festlegung auf Widerstände / Unterstützungen:
Vortagsschluss
Vortagstief
Vortagshoch
Eröffnung
Tageshoch
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Festlegung auf Widerstände / Unterstützungen:
Vortagsschluss
Vortagstief
Vortagshoch
Eröffnung
Tageshoch
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Informationen sammeln:
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Informationen festhalten:
1. Welche der eigenen Annahmen sind handelbar?
2. Welche W/U-Niveaus werden im Tagesverlauf am meisten getroffen?
3. Wie oft kommt es zum Abprall, Abprall Bruch, Bruch, Bruch Abprall?
4. Wie genau werden die W/U-Niveaus getroffen?
5. Wieviel Moves gibt es pro Tag?
6. Wie groß sind Durchschnittsmove und Retracement?
7. Wie lang dauert ein Move im Schnitt?
8. Wie sieht das Eröffnungsverhalten aus?
9. Wie wirkt sich das Marktverhalten bei verschiedenen Markttypen aus?
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BruchAbprall Abprall / BruchBruch / Abprall Fehlausbruch
Ideen hinter der Datensammlung:= Einstiegsniveau = Stoppniveau
Treffergenauigkeit
Einstiegsniveau
Stoppniveau
Movegrößen / Zeitraum
Tradedauer
Chance Risiko Verhältnis
Retracement-Einstieg
Finden von:
• Opt. Einstieg
• Opt. Stopp
• Opt. CRV
• Opt. Management
• Opt. Tradedauer
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Annahmen überprüfen:
1. Vor dem Aufbau von Statistiken eigene Annahmen überprüfen
2. Statistikaufbau erfolgt erst, wenn Annahme zu mind. 55 - 60% eintritt
3. Überprüfung einfach gestalten
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Statistik Movegröße / Movedauer / Moveanzahl:
Movegrößen / Movedauer Move-Dauer
Move-GrößeRetracement-Größe
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Statistik Kontaktart und Abweichung:
Movegrößen / Movedauer
A = Abprall
AB = Abprall / Bruch
B = Bruch
BA = Bruch / Abprall
BB = Bruch / Bruch
2 Pt1 Pt
3 Pt
1 Pt
A
AB
BA
C = Vortagsschluss
E = Eröffnung
VTH = Vortagshoch
VTT = Vortagstief
TH = Tageshoch
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Auswertung der Moves:
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Ergebnisse nach Märkten aufgeschlüsselt inkl. Durchschnittswerten
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Auswertung und Ergebnisse W/U-Niveaus:
A = Abprall
AB = Abprall / Bruch
B = Bruch
BA = Bruch / Abprall
BB = Bruch / Bruch
MD = Marktdreh
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Analysezusammenfassung:
1. Abprallstrategie mit 66% Gewinnwahrscheinlichkeit (Strategieansatz / Setup)
2. Nach Bruch kommt Markt zu ca. 65% zurück (Strategieansatz / Setup)
3. Retracementgröße im Schnitt 55% (Strategieansatz / Setup / Pyramidisieren)
4. Markt läuft im Schnitt 2 - 3 Punkte über das W/U Niveau hinweg (Stoppniveau)
5. Markt dreht im Schnitt 1 - 2 Punkte vor dem W/U Niveau (Einstiegsniveau)
6. Mittlere Movegröße 29 Punkte (Kurszielniveau)
7. Durchschnittliche Dauer eines Moves 85 Minuten (Tradedauer)
8. Durchschnittliche Anzahl an tradebaren Moves 5 (Trademöglichkeiten)
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Strategieableitung fürs Daytraden:
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1. Abprallstrategie: Setup bei Rücklauf gegen Hauptrichtung auf W/U Niveau
2. Money Management: Positionsrisiko max. 0,75%, Trendfolgend, Pyramidisierung
3. Einstieg: 3 - 4 Punkte vor W/U Niveau per Limitorder
4. Initial-Stopp: 6 – 8 Punkte unter W/U Niveau, maximales Gesamtrisiko 12 Punkte
5. Mindest-CRV: Abhängig von der Trefferquote, muss um 0,4 Punkte darüber liegen
6. Kursziel: Mindestkursziel 1 Movegröße, Mindest-CRV muss erreicht werden.
7. Ausstieg: Nachgezogener Stopp, Limitorder an Kursziel, Zeitausstieg
8. Nachgezogener Stopp: Stopp immer 3 – 4 Punkte über/unter letztes Hoch/Tief
9. Wiedereinstieg: Unglücklich ausgestoppt, Einstieg bei Setup Wiederholung
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Für Ihre Aufmerksamkeit möchte ich mich…Für Ihre Aufmerksamkeit möchte ich mich…
…herzlich bedanken!…herzlich bedanken!
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