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Falls Sie schon immer einmal eine einfache Strategie schreiben wollten, dann finden Sie hier ein gutes Beispiel dafür, wie Sie mit Tradesignal und ganz wenigen Codezeilen eine Gap Trading-Strategie entwickeln, testen und letztendlich handeln können.
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Herausgegeben von
Eine einfache Strategie – leicht umzusetzen, schnell getestet.
intalus.de
WIE PROFITABELIST GAP TRADING?
In Zusammenarbeit mit
TR�DINGTIPS. Ausgabe
06
Philipp Kahler ist Senior Quantitative Analyst bei Intalus. In dieser
Funktion betreut er institutionelle Kunden bei der Entwicklung von
regel-basierten Strategien. Philipp stammt aus Österreich, studierte
Elektrotechnik in Graz und war anschließend viele Jahre in der
Eigenhandelsabteilung einer deutschen Großbank für die Entwicklung
vollautomatischer Handelsstrategien verantwortlich. Sein Buch
„Tradingstrategien (nicht nur) für Extremsituationen“ ist – wie diese
Trading Tips – eine Fundgrube für alle, die sich ernsthaft mit regel-
basierten Handelsstrategien befassen wollen.
Philipp Kahler erreichen Sie unter
WIE PROFITABELIST GAP TRADING?
von Philipp Kahler
TR�DING TIPS. Ausgabe 06PROFIT MIT GAP TRADING.
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IST GAP TRADING PROFITABEL?Eine einfache Strategie – leicht umzusetzen, schnell getestet
Falls Sie schon immer einmal eine einfache Strategie mit „Equilla“ –
der Formelsprache von Tradesignal – schreiben wollten, dann finden
Sie hier ein gutes Beispiel dafür, wie Sie mit wenigen Codezeilen eine
Gap Trading-Strategie entwickeln und testen können.
Wenn alles gut geht, dann sieht das Ergebnis (die Equity-Kurve)
wie auf dem Chart oben aus; eine kontinuierlich ansteigende
Entwicklung der Performance. Mit den folgenden Zeilen realisieren
Sie diese Strategie:
Wenden Sie die Strategie auf Tagesdaten an, dann geschieht
folgendes: Wenn der Markt morgen über dem heutigen Hoch
eröffnet, dann wird eine Short Position eingegangen. Fällt der Markt
nun und berührt das heutige Hoch, dann wird die Position – mit
Gewinn – geschlossen.
Dieses Video zeigt Ihnen, wie
Sie die Strategie in Tradesignal
richtig einsetzen.
if open of tomorrow > high then short next bar at market;// short if overnight up gap.
cover ("Gap closed") next bar at high limit;// cover if gap closed
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Wie fast alle Strategien in Tradesignal können Sie auch diese selbst-
entwickelte Strategie in einem so genannten „Market Scanner“ (eine
Tabelle, die bis zu 5.000 Instrumente enthalten kann) oder in einem
„Portfolio“ (Zusammenstellung von Instrumenten mit Berechnung der
Performance) einsetzen. So sehen Sie auf einen Blick, wie erfolgreich
diese Gap Trading-Strategie mit einer großen Anzahl von Werten
gelaufen wäre.
Wollen Sie, dass die Strategie nicht nur die Short Seite handelt,
sondern nach einem Gap nach unten auch die Long-Seite eingeht,
dann lesen Sie hier, wie das programmiert wird:
if open of tomorrow > high then short next bar at market;// short if overnight gap up.
cover ("Gap closed") next bar at high limit;// cover if gap closed
if open of tomorrow < low then buy next bar at market;// long if overnight gap down.
sell ("Gap closed") next bar at low limit;// sell if gap closed
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Mit diesen Zeilen handelt die Strategie sowohl auf der Long- als auch
auf der Short-Seite. Allerdings gibt es noch ein kleines Problem,
wenn sich das Gap nicht am selben Tag schließt. Dann nämlich
kommt der Exit am Hoch oder Tief nicht zum Zug. Aus diesem Grund
habe ich eine letzte Zeile in den Code eingefügt. Sie schließt die
Position am Ende des Tages.
Viel Erfolg beim Gap Trading.
Take care, take profit,
Philipp Kahler
Senior Quantitativ Analyst bei Intalus
exitposition this bar on close;
© 2013 Intalus – www.intalus.de
Dieses Werk bzw. dessen Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell
3.0 Unported Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.de
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