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WOLKENKRATZER. Burj Khalifa, Dubai. Mit 828 Metern das zur Zeit höchste Gebäude der Welt. Herausgegeben von Eine einfache Strategie – leicht umzusetzen, schnell getestet. intalus.de WIE PROFITABEL IST GAP TRADING? In Zusammenarbeit mit TRDING TIPS. Ausgabe 06

Trading Tips 06 - Wie profitabel ist Gap-Trading?

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Falls Sie schon immer einmal eine einfache Strategie schreiben wollten, dann finden Sie hier ein gutes Beispiel dafür, wie Sie mit Tradesignal und ganz wenigen Codezeilen eine Gap Trading-Strategie entwickeln, testen und letztendlich handeln können.

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Eine einfache Strategie – leicht umzusetzen, schnell getestet.

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WIE PROFITABELIST GAP TRADING?

In Zusammenarbeit mit

TR�DINGTIPS. Ausgabe

06

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Philipp Kahler ist Senior Quantitative Analyst bei Intalus. In dieser

Funktion betreut er institutionelle Kunden bei der Entwicklung von

regel-basierten Strategien. Philipp stammt aus Österreich, studierte

Elektrotechnik in Graz und war anschließend viele Jahre in der

Eigenhandelsabteilung einer deutschen Großbank für die Entwicklung

vollautomatischer Handelsstrategien verantwortlich. Sein Buch

„Tradingstrategien (nicht nur) für Extremsituationen“ ist – wie diese

Trading Tips – eine Fundgrube für alle, die sich ernsthaft mit regel-

basierten Handelsstrategien befassen wollen.

Philipp Kahler erreichen Sie unter

[email protected]

WIE PROFITABELIST GAP TRADING?

von Philipp Kahler

TR�DING TIPS. Ausgabe 06PROFIT MIT GAP TRADING.

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IST GAP TRADING PROFITABEL?Eine einfache Strategie – leicht umzusetzen, schnell getestet

Falls Sie schon immer einmal eine einfache Strategie mit „Equilla“ –

der Formelsprache von Tradesignal – schreiben wollten, dann finden

Sie hier ein gutes Beispiel dafür, wie Sie mit wenigen Codezeilen eine

Gap Trading-Strategie entwickeln und testen können.

Wenn alles gut geht, dann sieht das Ergebnis (die Equity-Kurve)

wie auf dem Chart oben aus; eine kontinuierlich ansteigende

Entwicklung der Performance. Mit den folgenden Zeilen realisieren

Sie diese Strategie:

Wenden Sie die Strategie auf Tagesdaten an, dann geschieht

folgendes: Wenn der Markt morgen über dem heutigen Hoch

eröffnet, dann wird eine Short Position eingegangen. Fällt der Markt

nun und berührt das heutige Hoch, dann wird die Position – mit

Gewinn – geschlossen.

Dieses Video zeigt Ihnen, wie

Sie die Strategie in Tradesignal

richtig einsetzen.

if open of tomorrow > high then short next bar at market;// short if overnight up gap.

cover ("Gap closed") next bar at high limit;// cover if gap closed

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Wie fast alle Strategien in Tradesignal können Sie auch diese selbst-

entwickelte Strategie in einem so genannten „Market Scanner“ (eine

Tabelle, die bis zu 5.000 Instrumente enthalten kann) oder in einem

„Portfolio“ (Zusammenstellung von Instrumenten mit Berechnung der

Performance) einsetzen. So sehen Sie auf einen Blick, wie erfolgreich

diese Gap Trading-Strategie mit einer großen Anzahl von Werten

gelaufen wäre.

Wollen Sie, dass die Strategie nicht nur die Short Seite handelt,

sondern nach einem Gap nach unten auch die Long-Seite eingeht,

dann lesen Sie hier, wie das programmiert wird:

if open of tomorrow > high then short next bar at market;// short if overnight gap up.

cover ("Gap closed") next bar at high limit;// cover if gap closed

if open of tomorrow < low then buy next bar at market;// long if overnight gap down.

sell ("Gap closed") next bar at low limit;// sell if gap closed

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Mit diesen Zeilen handelt die Strategie sowohl auf der Long- als auch

auf der Short-Seite. Allerdings gibt es noch ein kleines Problem,

wenn sich das Gap nicht am selben Tag schließt. Dann nämlich

kommt der Exit am Hoch oder Tief nicht zum Zug. Aus diesem Grund

habe ich eine letzte Zeile in den Code eingefügt. Sie schließt die

Position am Ende des Tages.

Viel Erfolg beim Gap Trading.

Take care, take profit,

Philipp Kahler

Senior Quantitativ Analyst bei Intalus

exitposition this bar on close;

© 2013 Intalus – www.intalus.de

Dieses Werk bzw. dessen Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell

3.0 Unported Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.de

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