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Bewertung von Hypothekendarlehen mit
BGB-Kündigungsrecht und Sondertilgungsrechten
in SAP CML
Agenda
Ausgangslage
Lösung COMPIRICUS
Vor der Bewertung
Bewertung
Nach der Bewertung
Konfiguration
Ist-Situation
Der-SAP-CML-Standard bietet keine Möglichkeit, das
gesetzliche Kündigungsrecht (§489 BGB) bei der Bewertung
des Hypothekenbestands zu berücksichtigen.
Folge:
Der Hypothekenbestand wird mit zu hohem Marktwert ausgewiesen.
Der zu hohe Marktwert fließt in die Bilanz ein.
Agenda
Ausgangslage
Lösung COMPIRICUS
Vor der Bewertung
Bewertung
Nach der Bewertung
Konfiguration
Lösung von COMPIRICUS
Tool zur Bewertung von
Hypotheken mit BGB-
Kündigungsrecht und
Sondertilgungsrechten für
SAP CML
COMPIRICUS Darlehensbewertungs-Tool
Gemeinsam mit einem internationalen Versicherungs-
unternehmen haben wir eine Lösung für SAP CML
entwickelt, die die Bewertung von Hypothekendarlehen
mit BGB-Kündigungsrecht ermöglicht.
Zusätzlich wurde eine Lösung
entwickelt, die die Einbeziehung
der Sondertilgungsrechte in die
Bewertung von Hypothekendarlehen
ermöglicht.
Ablauf COMPIRICUS Darlehensbewertungs-Tool
Agenda
Ausgangslage
Lösung COMPIRICUS
Vor der Bewertung
Bewertung
Nach der Bewertung
Konfiguration
Vorteile des COMPIRICUS Darlehensbewertungs-Tools (1)
Die Bewertungslogik lässt sich nach Kunden-Wünschen individualisieren bzw.
anpassen.
Das COMPIRICUS-Produkt berücksichtigt das Feld Gruppenschlüssel 1 für die
Clusterbildung
Die Lösung fügt sich nahtlos in den SAP-Standard ein.
Das SAP-Standardbewertungsprotokoll wird um eine detaillierte Darstellung
der Berechnung der Kündigungsoption erweitert.
Der neue Marktwert wird in der Standard-SAP-Tabelle abgelegt und fließt
damit direkt in das bestehende Reporting ohne Anpassungen ein.
Vorteile des COMPIRICUS Darlehensbewertungs-Tools (2)
Die produkteigenen Tabellen (Darlehenstabelle, Barwerttabelle) werden
angelegt.
VTVBAR wird um zusätzliche Felder kundenindividuell erweitert (z.B.
Optionspreis, alter Barwert, Vollauszahlungsdatum etc…).
Vertragsdaten werden über einen Funktionsbaustein ermittelt.
Vor der Bewertung
Clustern von Verträgen:
Zum Zeitpunkt der Bewertung werden die relevanten Verträge (mit
Kündigungsoption) selektiert.
Auf Basis von in der Produktkonfiguration hinterlegten Parametern wird
jedem relevanten Vertrag ein Cluster zugewiesen.
Die Parameter basieren auf Vertragsdaten, die aus dem System gelesen
werden.
Vor der Bewertung
Anzeige nach der Ausführung des Cluster-Reports
Agenda
Ausgangslage
Lösung COMPIRICUS
Vor der Bewertung
Bewertung
Nach der Berechnung
Konfiguration
Bewertung
Einspielung Volatilitäten (werden extern geliefert, z.B. aus Bloomberg).
Ermittlung des Wahrscheinlichkeitsfaktors für jeden geclusterten Vertrag.
Wahrscheinlichkeitsfaktor gibt an, wie stark die Kündigungsoption später in die
Bewertung des Hypothekendarlehens einfließt.
Optionspreisberechnung auf Basis von:
Volatilitäten
Darlehensdaten (Auszahlungsdatum, Fälligkeitsdatum, Effektivzins,
Tilgungsrate etc.)
Marktdaten (z.B. Zinskurve…)
Bewertungszeitpunkt
Ermittelter Laufzeit, abgelaufener Laufzeit, Vollauszahlungsdatum
Bewertung
Barwertberechnung (I):
Nutzung der SAP-Transaktion TPM60
Durchführung der Standardbewertung für Verträge ohne Kündigungsrecht
Berechnung des „neuen“, geringeren Barwertes mit Berücksichtigung des
Optionspreises für Verträge mit BGB-Kündigungsrecht
Berechnung der Optionspreise der Sondertilgungsrechte für Verträge mit
Sondertilgungsrechten
Fortschreibung der berechneten Werte in die produkteigene Barwerttabelle
Anzeige von Detailprotokoll mit Standardwerten sowie mit Zwischen- und
Endergebnissen der produkteigenen Bewertung
Bewertung
Barwertberechnung:
Detailprotokoll mit Standardwerten sowie mit Zwischen- und Endergebnissen
der kundenspezifischen Bewertung
Agenda
Ausgangslage
Lösung COMPIRICUS
Vor der Bewertung
Bewertung
Nach der Bewertung
Konfiguration
Nach der Bewertung
Mapping-Report:
Es besteht die Möglichkeit, die Werte aus der produkteigenen Barwerttabelle in
die SAP-Standard-Barwerttabelle zu übertragen (mappen).
Folgende Werte können gemappt werden:
alter Optionspreis
alter Clean-Preis
das Vollauszahlungsdatum
der Wahrscheinlichkeitsfaktor
der Optionspreis des BGB-Kündigungsrechts
der Optionspreis der Sondertilgungsrechte
Nach der Bewertung
Anzeige nach der Ausführung des Mapping-Reports
Agenda
Ist-Situation
Lösung COMPIRICUS
Vor der Bewertung
Bewertung
Nach der Bewertung
Konfiguration
Konfiguration
Die für die Bewertung relevanten Parameter und Einstellungen wie z.B.
Wahrscheinlichkeitsfaktor
Definition und Ableitung der Cluster
Definition und Ableitung der Sondertilgungsrechte
Margenaufschläge
Basiseinstellungen
Mapping-Einstellungen etc.
werden in der Produktkonfiguration (Customizing) hinterlegt.
Konfiguration
Produkteigenes Customizing-Menü
Pluspunkte des COMPIRICUS Darlehensbewertungs-Tools
Korrekte Bilanzdaten
WP Anforderungen erfüllt
Transparente, nachvollziehbare Lösung: Nach der Bewertung kann ein
Detailprotokoll mit Zwischen- und Endergebnissen der produkteigenen
Bewertung angezeigt werden
Ergebnisse der produkteigenen Berechnung fließen nahtlos in die SAP-
Auswertung ein
Sprechen Sie uns an - Wir sind für Sie da
Thorsten Au,
Vorstand
COMPIRICUS AG
Kasernenstr. 27
D-40213 Düsseldorf
T +49 211 649 49-400
M +49 160 91 819 999
www.compiricus.de
Sprechen Sie uns an - Wir sind für Sie da
Margarita Gassar,
Junior Consultant
COMPIRICUS AG
Kasernenstr. 27
D-40213 Düsseldorf
T +49 211 649 49 315
M +49 152 22 722 315
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COMPIRICUS Kurzprofil
International führender SAP-Implementierungs- und Entwicklungspartner für
die Bereiche Finanzen, Treasury-, Asset- und Risikomanagement
Gegründet 2009 als Team von erfahrenen Beratern und Software-Entwicklern
Umfassendes Angebot an Services und Lösungen für den Finanzbereich
Standorte in Deutschland und den USA
Bevorzugter SAP FAM/TRM Service-Partner und Content-Provider
2016: 10jähriges Kooperationsjubiläum für COMPIRICUS und SAP SE
Team Locations
Auszug aus unserer Kundenliste
Software- und Beratungsspezialist für
Treasury-, Asset- und Risikomanagement
für alle Industrien
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Informationen
www.compiricus.de www.compiricus.de
