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##11.04.23 1Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010
Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)
Computational Finance
Do., 4.11.2010, 8:15 – 9:45 Uhr
Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de)
Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)
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Beispiel: Beobachtete Marktpreise für Optionen
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Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)
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Beispiel: Marktkonforme Optionspreise (implizite Volatilität über Moneyness, FAUN trainiert)
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Beispiel: Black-Scholes-Optionspreis mit mittlerer impliziter Volatilität
Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)
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Beispiel: Marktkonformer Optionspreis (FAUN trainiert)
Prof. Dr. Michael H. Breitner (breitner@iwi.uni-hannover.de) © 2010Jun.-Prof. Dr. Hans-Jörg von Mettenheim (mettenheim@iwi.uni-hannover.de)
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