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Liquiditätssteuerung mit okular und ihre Integration in VR-Control
Köln, 28.06.2018
Sabine Morgenthaler, Fiducia & GAD IT AG
Andreas Thieleke, parcIT GmbH
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Agenda
Integration der Liquiditätssteuerung in VR-Control
Übersicht zur Liquiditätssteuerung
Liquiditäts-Szenarien und Liquiditätsablaufbilanz (LAB)
Bedarf vs. Funding und Überlebenshorizont
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Agenda
Integration der Liquiditätssteuerung in VR-Control
Übersicht zur Liquiditätssteuerung
Liquiditäts-Szenarien und Liquiditätsablaufbilanz (LAB)
Bedarf vs. Funding und Überlebenshorizont
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Integration der Liquiditätsplanung in die aufsichtliche Planungin VR-Control
Kredit-risiko-
planung
Liquidi-täts-
planung
Aufsichtl. Kenn-zahlen
Aufsichtliche Planung
in VR-Control
Eckwert-planung
Eigen-kapital-planung
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Grundlage ist das Fachkonzept Integrierte Planung, Teilprojekt Liquidität
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Geplante Markteinführung
Grundlage für die Erweiterung der aufsichtlichen Planung ist das Fachkonzept Integrierte Planung, Teilprojekt Liquidität.Konzeptionell wird die Messung und Steuerung der Liquidität im Rahmen von VR-Control update erarbeitet und beschrieben.
Fachkonzepte
Fit for Liquidität
Stufenweise Umsetzung
Schulungsmaßnahmen werden im genossenschaftlichen Finanzverbund in Anlehnung an die aufsichtliche Kapitalplanung geplant.
Die umfangreichen Inhalte der aufsichtlichen Liquiditätsplanung erfordern eine stufenweise Umsetzung.
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Geplante stufenweise Umsetzung der aufsichtlichen Planung Liquiditätin VR-Control
Stufe 1
Ist-Liquidität
Liquiditätsablaufbilanz
Funding-Potenzial
Stufe 2
LAB-Simulation
LDP-Simulation
LCR-Simulation
Simulation des
Überlebenshorizonts
Stufe 3
Erweiterung zu Stufe 2
weitere
Beobachtungskennzahlen
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Agenda
Integration der Liquiditätssteuerung in VR-Control
Übersicht zur Liquiditätssteuerung
Liquiditäts-Szenarien und Liquiditätsablaufbilanz (LAB)
Bedarf vs. Funding und Überlebenshorizont
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Liquiditätsmodule in VR-ControlIntegrierte Sicht
Intern
Ges
amtb
ank
Zahlungsunfähigkeitsrisiko Liquiditätskosten, -verrechnung
Kapitalbindungsbilanz (Aktiv, Passiv, Derivate)Liquiditäts-Szenario inkl. Neugeschäftsplanung
kurzfristig
Zent
ral-
bank
kont
en Nettomittel-zu- und
-abflüsse
mittel- bis langfristig
Liquiditätsablaufbilanz (LAB)Szenario-GegenüberstellungFlexible Auswertungsstrukturen
Bedarf vs. Funding (LDP)Repo & Reverse-RepoBilaterales RepoHaircut-SchnittstelleÜberlebenshorizont (SVP)
periodischbarwertig
Funds Transfer Pricing (FTP)
Konditions-beitrag ZinsLiquiditäts-beitragStrukturbeitrag LiquiditätYTD, Simulation
Zinsbindungs-bilanz
Neugeschäft
Liquidity Value at Risk (LVaR)
Liquiditäts-fristentrans-formations-beitragsrisiko
Refinanzie-rungsspread-risiko (RSR)(ab Version 6.3)
Liquidity at Risk(LaR)
LaRShortfallModell-ValidierungBacktesting
Aufsichtliche Planung - Liquidität: LCR-Simulation, LAB-Simulation, LDP-Simulation, ÜLH-Simulation (ab Version 6.4)
IstPl
anun
g
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Agenda
Integration der Liquiditätssteuerung in VR-Control
Übersicht zur Liquiditätssteuerung
Liquiditäts-Szenarien und Liquiditätsablaufbilanz (LAB)
Bedarf vs. Funding und Überlebenshorizont
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Liquiditätsmodule in VR-ControlLiquiditätsablaufbilanz
Nominalvolumen
...
1 M 2 M 3 M ... 1 J, 2 J, usw.
Liquiditätsablaufbilanz (brutto)
EG Aktiv
KG Aktiv
KG PassivEG Passiv
...
Kumulierter Ablauf
1 M 2 M 3 M ... 1 J, 2 J, usw.
Nominalvolumen
Liquiditätsablaufbilanz (netto und kumuliert)
Funding-potenzial
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Stressszenario
Stressszenarien sind z.B. durch
höhere Abrufe von Kreditlinien,höhere Kreditausfälle,größere Einlagenabzüge,starkes aktivseitiges Wachstum
zu parametrisieren.
Liquiditätsmodule in VR-Control
...
Kumulierter Ablauf
1 M 2 M 3 M ... 1 J, 2 J, usw.
Nominalvolumen
Liquiditätsablaufbilanz (netto und kumuliert)
Fundingpotenzial
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Liquiditätsmodule in VR-ControlAnlage von Liquiditätsszenarien
Definition verschiedener Normal-Case- und Worst-Case-Szenarien unter Berücksichtigung von Prolongationen und simuliertem Neugeschäft aus einem Geschäftsstrukturszenario
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Parametrisierung von Liquiditätsszenarien
Parametrisierungs-möglichkeiten pro Position:- Vorfälligkeiten- Ziehung von offenen
Linien- Neugeschäftsannahmen
über verschiedene Methoden möglich (Bestand/Prolongation oder Planung)
- Konditionierung für die Generierung der Zinscashflows
- u.v.m.
Liquiditätsmodule in VR-Control
...
Kumulierter Ablauf
1 M 2 M 3 M ... 1 J, 2 J, usw.
Nominalvolumen
Liquiditätsablaufbilanz (netto und kumuliert)
Funding-potenzial
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Gegenüberstellung unterschiedlicher Szenarien
Verschiedene Stressszenarien können mit einem Referenzszenario verglichen werden
Umschalten auf die Kumulation der Cashflows sowie die Differenz-Darstellung
Optionale Hinzunahme von Steuerungs-maßnahmen
Liquiditätsmodule in VR-Control
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Detailanalyse einzelner Szenarien
Drill-Down bis auf Geschäftspositionsebene bzw. auf einzelne Eigengeschäfte
Verschiedene Darstellungen der Cashflows pro Szenario- Fest/Variabel- Kapital/Zins- Konditions-/
Liquiditätsbindung
Liquiditätsmodule in VR-Control
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Agenda
Integration der Liquiditätssteuerung in VR-Control
Übersicht zur Liquiditätssteuerung
Liquiditäts-Szenarien und Liquiditätsablaufbilanz (LAB)
Bedarf vs. Funding und Überlebenshorizont
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Liquiditätsmodule in VR-ControlBedarf vs. Funding-Potenzial
Funding
Liquidität 1. KlasseHochliquide Aktiva, die ohne Wertabschläge sofort veräußert bzw. über Repomarkt/Verkauf in Primärliquidität umgewandelt werden können
Anleihen (AAA)
Dispositionslinien Zentralbank
Freie Kreditlinien
Liquidität 2. KlasseHochliquide Aktiva, die evtl. mit geringen Wertabschlägen veräußert werden können
Anleihen (A, AA)
Fonds
Liquidität 3. KlasseAktiva, die evtl. mit höheren Wertabschlägen veräußert werden können
ABS
Schuldscheindarlehen
zusätzliche Liquiditätsreserven für Stressszenarien (u. a. Wegfall von freien Kreditlinien, umfangreicher Abzug von Kundeneinlagen)
weiteres Funding
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Grafik Bedarf vs. Funding-Potenzial
Grafische Darstellung des Überlebenshorizonts
Ausweis des Überlebenshorizonts
Liquiditätsmodule in VR-Control
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Gegenüberstellung Bedarf (kumuliert) vs. Funding-Potenzial
Darstellung des Funding-Potenzials
Aufspaltung des Funding-Potenzials in:- Liquditiätskategorien- Sonstiges Funding- Repo-Pools- Geliehene Wertpapiere- Verliehene Wertpapiere- Reverse-Repo
Detaillierte Parametrisierung der Inanspruchnahme
Liquiditätsmodule in VR-Control
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Auflistung der zugehörigen Eigengeschäfte oder Geschäftspositionen
Darstellung der bewertungsrelevanten Parameter:- Repo-Fähigkeit- Einmeldung- Haircuts- Bewertungsabschläge- Sicherheitsabschläge- Fälligkeiten- Leihzeiten
Liquiditätsmodule in VR-ControlZusammensetzung Funding-Potenzial
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Zusammensetzung Repo-Pools
Darstellung der offenen Linien
Auflistung der eingemeldetenWertpapiere
Darstellung der bewertungsrelevanten Parameter:- Haircuts- Bewertungsabschläge- Fälligkeiten- Leihzeiten
Liquiditätsmodule in VR-Control
Ihre Ansprechpartner
Portfolio- und Produktmanagerin Banksteuerung: Sabine Morgenthaler Sabine.Morgenthaler@fiduciagad.de Tel. +49 721 - 4004 - 5114
Produktmanager: Andreas Thieleke Andreas.Thieleke@parcIT.de Tel. +49 221 - 5 84 75 - 323
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