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Ökonometrie I. Peter Hackl Sprechstunde: Fr, 10:45-11:45 Tel.: 31336-4751 [email protected] Fr, 9:00-10:30. „Ökonometrie ist …. … die kombinierte Anwendung von mathematisch-ökonomischer und mathematisch-statistischer Forschung“ (Tinbergen, 1952) - PowerPoint PPT Presentation
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15.10.2004 Ökonometrie I 2
„Ökonometrie ist … … die kombinierte Anwendung von mathematisch-
ökonomischer und mathematisch-statistischer Forschung“ (Tinbergen, 1952)
… die statistische Verifizierung theoretisch begründeter Lehrmeinungen“ (Tinbergen, 1952)
… der Bereich der Ökonomie, der sich mit der Anwendung der mathematischen Statistik und der Methode des statistischen Schließens zum empirischen Nachweis von Beziehungen befasst, die sich aus der ökonomischen Theorie ergeben“ (Greene, 2000)
… ein Methodenbereich mit den Elementen ökonomische Theorie Sprache der Mathematik statistische Methoden Software
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Inhalte von Ökonometrie Lineares Regressionsmodell: Lineare Regression:
Schätzverfahren, Annahmen des linearen Regressionsmodells, Statistische Bewertung von Regressionsbeziehungen, Variablenauswahl und Missspezifikation, Lineare Restriktionen, Prognose und Prognosequalität
Methodische Erweiterungen: Multikollinearität, Heteroskedastizität, Autokorrelation, Zeitreihen und Zeitreihen-Modelle, Trends und Unit root-Tests, Instrumentvariablen-Schätzung
Modellierung in der Ökonometrie: Ökonometrische Modelle, Dynamische Modelle: Konzepte, Dynamische Modelle: Schätzen der Parameter, Kointegration, Mehrgleichungs-Modelle: Konzepte, Mehrgleichungs-Modelle: Schätzverfahren, VAR-Prozesse und VEC-Modelle
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Ökonometrische Analyse
Zielsetzungen Abbildung der Realität Prognose Simulation
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Modell-Typen
Y X u
Y: endogene VariableX: exogene VariableModell beschreibt den datengenerierenden Prozess von Y unter der Bedingung X
A: einfaches lineares Regressionsmodell (statisch)
: Koeffizient von X: Interzept
1 2 2 ... k kY X X u multiples lineares Regressionsmodell
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Modell-Typen, Forts.
1t t tY Y u
1 1 2 2 ...t t t k kt tY Y X X u
B: dynamische Modelle
{Y} bestimmen {Y1,…,Yn}
Y reagiert eine Periode verzögert (lag)1t t tY X u
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Modell-Typen, Forts.
1 1 2 1 3 2 1
2 1 2 3 2 1 2
Y X X u
Y X Y u
B: Mehrgleichungs-Modelle
simultanes Mehrgleichungs-Modell
rekursives Modell
1 1 2 1 3 2 1
2 1 2 2 2 1 2
Y X Y u
Y X Y u
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Lineare vs. nichtlineare Modelle
Y X u
21 2 3Y X X u
Q aL K
ist linear (in den Parametern)
ist linear (in den Parametern)
nichtlinear, aber linearisierbar; mit = log a:
log log logQ L K log-linear; konstante partielle Elastizitäten; z.B.:
Q L
L Q
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Einkommen und Konsum
200
400
600
800
1000
1200
70 75 80 85 90 95 00
PYRT PCRT
PCRT: Privater Konsum, real, in Mrd.EURPYRT: Verfügbaren Einkom- men der Haushalte, real1970:1-2002:4
Basis: 1995Quelle: AWM-Datenbasis
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Einkommen und Konsum, Forts.
200
400
600
800
1000
500 600 700 800 900 1000 1100
PYRT
PC
RT
PCRT vs. PYRT
PCRT: Privater Konsum, real, in Mrd.EURPYRT: Verfügbaren Einkom- men der Haushalte, real1970:1-2002:4
Basis: 1995Quelle: AWM-Datenbasis
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Konsumfunktion
Dependent Variable: PCR_D4Method: Least SquaresDate: 08/20/04 Time: 11:06Sample(adjusted): 1971:1 2002:4Included observations: 128 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.010855 0.001053 10.31071 0.0000PYR_D4 0.747032 0.041840 17.85451 0.0000
R-squared 0.716716 Mean dependent var 0.024898Adjusted R-squared 0.714468 S.D. dependent var 0.014817S.E. of regression 0.007918 Akaike info criterion -6.823949Sum squared resid 0.007899 Schwarz criterion -6.779386Log likelihood 438.7327 F-statistic 318.7837Durbin-Watson stat 0.632776 Prob(F-statistic) 0.000000
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Area-Wide Model (AW-Modell) Europäischen Zentralbank Working Paper Nr. 42 (2001) von Gabriel Fagan, Jerome Henry, Ricardo Mestre beschreibt die makroökonomischen Prozesse der
Euro-Zone Zielsetzung:
the assessment of economic conditions in the area microeconomic forecasting policy analysis deepening the understanding of the functioning of
euro area economy
15.10.2004 Ökonometrie I 13
EViews Software zur Ökonometrischen Analyse QMS (Quantitative Micro Software, USA) bringt 1994
EViews 1.0 als moderne Version von Micro TSP aktuelle Version: EViews 5.0 (2004) EViews 3.1 weiter als aktuelle Student-Version Link: www.eviews.com/index.html WU: Campus-Lizenz, an allen PCs EViews 5.0
15.10.2004 Ökonometrie I 14
EViews: Erste Schritte Software zur Ökonometrischen Analyse QMS (Quantitative Micro Software, USA) bringt 1994
EViews 1.0 als moderne Version von Micro TSP aktuelle Version: EViews 5.0 (2004) EViews 3.1 weiter als aktuelle Student-Version Link: www.eviews.com/index.html WU: Campus-Lizenz, auf allen PCs ist EViews 5.0
aufrufbar
15.10.2004 Ökonometrie I 15
Literatur P. Hackl, Einführung in die Ökonometrie. Pearson
Studium, 2004 (ab 25.10.) P. Hackl, Ökonometrie, 7.Auflage. Fakultas
Skripten. J. Stewart & L. Gill, Econometrics, 2nd Ed.
Prentice Hall, 2000. W.H. Greene, Econometric Analysis. 5th Ed.
Prentice Hall, 2002.
