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Geld- und Risikomanagement – Webinar www.cfx-broker.de
Geld- und Risikomanagement
Die Lebensversicherung des Traders!
Geld- und Risikomanagement – Webinar www.cfx-broker.de
Zusammenhang Risiko u. Ertrag
→ im Negativfall: Verlust statt Ertrag!
Risiko- und Ertragsdiagramm
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1 2 3
Risiko
Ert
rag
Geld- und Risikomanagement – Webinar www.cfx-broker.de
Bedeutsamkeit der Verluste
→ Fokussierung auf Verluste!
Kapitalverlust Notwendiger Gewinn
10% 11%
20% 25%
30% 43%
50% 100%
75% 300%
90% 900%
Geld- und Risikomanagement – Webinar www.cfx-broker.de
Entscheidende Fragen
• Wie viel Kapital wird pro Trade eingesetzt? (= Geldmanagement)
• Welches Risiko ist vertretbar? Wo wird sinnvollerweise der Verlust begrenzt? (= Risikomanagement)
→ persönliches Gleichgewicht finden!
Geld- und Risikomanagement – Webinar www.cfx-broker.de
Unterteilungen
• Geldmanagement• Positionsgrößenbestimmung• Martingale/ Anti-Martingale• Pyramiden• Kelly-Formel
• Risikomanagement• Verlustbegrenzung• Chance-/Risikoverhältnis• Korrelation• Diversifikation
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Praxis
• Herangehensweise• Kurs-Ziel definieren• Verlustbegrenzung festlegen• CRV berechnen • Positionsgröße bestimmen (%-Regelung; Stopp ..)• Order aufgeben
• Beispiel• Kontogröße 20.000.- Euro• CRV von mindestens 2• Stopp-Setzung am Chart orientiert
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CRV
So traden Sie profitabel:
Das Chance-/Risikoverhältnis als zentraler Bestandteil Ihres Geld-
und Risikomanagements.
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CRV
Risiken minimieren und
Chancen optimieren
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Was ist zu tun?
• Vor Positionseröffnung unbedingt zu beachten:• Risikobegrenzung durch Stopp-Setzung• Kurs-Ziel-Bestimmung• CRV-Berechnung
• Konsequente Anwendung unabdingbar
• Trades „filtern“
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Visualisierung
Festlegung Stopp & Kurs-Ziel
Kurs-Ziel
Chance
Kauf
StoppRisiko
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Berechnung
Berechnung CRV:
Zielkurs – aktueller Kurs _____________________________________
aktueller Kurs – Stopp-Kursoder
max. Gewinn (Chance) ______________________________
max. Verlust (Risiko)
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Faustregeln
• Langfristig: CRV > 4
• Mittelfristig: CRV > 3
• Kurzfristig (Daytrading): CRV > 2
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Abstrakte Berechnung
Abstrakte Berechnung
Chance/ Gewinn Risiko/ Verlust CRV
10,00 20,00 0,50
10,00 10,00 1,00
10,00 7,50 1,33
10,00 5,00 2,00
10,00 2,50 4,00
25,00 8,50 2,94
Geld- und Risikomanagement – Webinar www.cfx-broker.de
Konkrete Berechnung
Konkrete Berechnung
Einstieg Kursziel Stopp CRV
10,00 11,00 7,00 0,33
10,00 11,00 9,00 1,00
10,00 11,00 9,50 2,00
10,00 11,00 9,69 3,23
10,00 13,50 9,50 7,00
4.525,00 4.550,00 4.516,50 2,94
Geld- und Risikomanagement – Webinar www.cfx-broker.de
Praxis-Beispiel
Geld- und Risikomanagement – Webinar www.cfx-broker.de
Positionsgröße
Die optimale Positionsgröße!
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Trading-Ziele
• Langfristig im Spiel bleiben
• Rendite über „Normal-Niveau“ erzielen
→ Bedingung: Überschaubares Risiko!
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Risiko
• Zu hoch: Wohlfühlfaktor nimmt ab
• Zu niedrig: Falsches Spiel
→ Ergebnis: Zielverfehlung!
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Lösung I
Balance finden, die sich …
• am Anlagestil des Traders
und/oder
• dessen Trade-Frequenz
orientiert.
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Lösung II
Beispiel - Vorgehensweise:
• Wohlfühlzone: Bei welchen (Verlust-)Summen fangen ihre Hände an zu schwitzen?
• %-Regelung: Legen Sie fest, wie hoch ihr Verlust pro Trade in Bezug auf ihren Kontostand sein darf!
→ Merken Sie sich ihre Antworten!
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Anpassungsbedarf
Gründe für eine einmalige oder dauerhafte Anpassung der „gewöhnlichen“ Positionsgröße:
• Marktsituation• Trade-Richtung (mit oder gegen den Trend)• Gewinn-/Verlustserien• Wohlfühlfaktor• Kontogröße • Diversifikation• Basiswert
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Kontaktdaten
• Homepage: www.cfx-broker.de• CFX-Team: service@cfx-broker.de• CFX Trader Kolumne:
www.cfx-broker.de/de/anmeldung-trader-kolumne
• CFX Broker Blog:www.blog.cfx-broker.de
• Instinkt Trader: www.instinkt-trader.de
Till KleinleinChefredakteur CFX Trader Kolumne
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