Das Kind im Bade: Zur Mathematik des Wachstums

Makroökonomische Feldtheorie – Economic Engineering

RR a.D. Dipl. Geophys. Heribert Genreith

Info etc.pp.: Genreith.de Email: heribert.genreith@t-online.de

Vortrag 12.08.2012; 11:40 Uhr; Block: Ökonomen auf die Finger geschaut

Erste pluralistische Ergänzungsveranstaltungdes Netzwerks Real World Economics

zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitikvom 9. bis 12. September 2012 in Göttingen

Das Kind im Bade: Zur Mathematik des Wachstums

INET 2012; Tenor:

„Das mit der Mathematik

hat nicht geklappt,

dann lasst uns also

was anderes versuchen,...,

Psychologie, History, Philosophy etc.pp...“

Hat die Mathematik in der (Makro-)Ökonomie wirklich „abgewirtschaftet“???

Stimmt das mit den MMM?

Tatsächlich: Alle klassischen Wachstumsmodelle sind fundamental falsch → substantielle Krise unmöglich !

Wie kann das sein? History: ständige Finanz- Wirtschafts- und Verteilungskrisen...!

Das Kind im Bade

Das Kind im Bade Die Gründe sind im Prinzip absolut trivial:

Alle bisherigen Wachstumsmodelle berücksichtigen keine wechselseitigen Rückwirkungen zwischen BIP und Kapitalstock !

Ausblendung der Ökonomischen Gesamtschuld/Vermögen, nur Teilkapitalbetrachtung

Klassische Wachstums-“Modelle“ im Ansatz bereits völlig naiv, sowohl ökonomisch als auch technisch/mathematisch!

Im Prinzip sind es reine Funktionsbetrachtungen selbst vorgelegter Annahmen.

typisch z.B. die CDPF: Y=A*La*Kb

WYSIWYG - Formeln: „what you state, is what you get !“

nota bene: Die mathematische Antwort auf eine Funktion ist niemals eine Funktion !!

Behauptungen werden zur Voraussetzung erhoben: self-fulfilling prophecy.

Klass. Wachstumsmodelle:

Diese Klassiker werden bis heute gelehrt und angewendet und die Finanz- und Politikberatung wird mit diesen „Micky-Maus-Modellen“ gerechtfertigt!

→ realitätsferner Unfug!

Wie bekommt man (math.) nun die Kuh vom Eis ???

Die Bank – Nr.3, März 2011

DD. Peetz, H. Genreith, 

Neues Makromodell: Die Grenzen des Wachstums: Finanz- vs. Realwirtschaft, 

Die Bank, Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, Ausgabe 3/2011, S. 20-24. Peetz, H. Genreith, 

Neues Makromodell: Die Grenzen des Wachstums: Finanz- vs. Realwirtschaft, 

Die Bank, Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, Ausgabe 3/2011, S. 20-24.

Das Grundproblem: hier BRD

Was kann die neuen Methodik leisten?

Überall die gleichen Probleme: USA / Greece etc.pp.

Universität Luzern, Schweiz: Erster Anwender der MFT/EE

Weitere Beispiele Y und K

Entwicklungsprognosen

„Economic Engineering“FAQ: Handelt es sich hier nicht vielleicht auch nur um eine weiteres

(MM-) Modell von vielen?

Nein, denn: Weiterentwicklung zur

Allgemeinen Feldtheorie möglich!

Strukturelle Eindeutigkeit und prinzipielle Exaktheit der Theorie ist daher durch Noether-Theoreme gesichert.

Allgemeine Feldheorie: Nichtlinear (selbstkonsistent, sehr komplex)

Spezielle Feldtheorie: Linear (weit weniger komplex, stat. zu erg.)

-> Selbst simpelste nicht-triviale Vereinfachung nur noch geringe Abweichungen von offiziellen Statistikdaten!

Einzige theoretische Voraussetzung:

lokale Gültigkeit der Quantitätsgleichung MV=HP

Via Invariantentheorie (variational calculus) alle wesentlichen Makroökonomischen Funktionen eindeutig bestimmbar.

Praktische Voraussetzung: Die statistischen Institute müssen weltweit (die wichtigsten)

ökonomische Kerndaten nach gleichen Maßstäben ermitteln.

Forschung: Das komplette Grundgerüst ist nun vorhanden. Vieles ist aber noch auszubauen, zu entdecken und zu erforschen. Wichtig: weltweit sollten einheitliche (und sachdienliche) Definitionen der wichtigsten ökonomischen Größen verwendet werden. ...genug Arbeiten in Theorie und Praxis für die nächste Generation.

Was ist essentiell (min.)?

BIP (nominal, unverfälscht, nicht hedonisiert!) Kapitalstock (total und ohne Ausnahmen!) Geschäftsbankenanteil Auslandsüberträge (besonders: Kapital)

→ z.Z.: weltweit keineswegs Standard! Kapital / Assets / Banks own Business wird

stark vernachlässigt BIP wird oft verfälscht uvm. (besonders schlimm: Hedonisierung als quasi legalisierte Bilanzfälschung)

analytisch Ökonomische Forschung :

Substitutionsökonomie bringt etliche „seltsame“ Effekte mit sich (z.B. Austausch zwischen

Finanz- und Real- Produkte; Schulden ↔ Vermögen; zeitliche Phasen unterschiedlichen Verhaltens etc.pp.)

Offene (BWL) Systeme und geschlossene (VWL) Systeme reagieren fundamental unterschiedlich!

BWL-Argumente ziehen nur selten

in der Macro-Ökonomie!

Weltökonomie-Matrix

Staatsverschuldung

Phasenentwicklung der VW

VWL Funktionen werden selbstkonsistent berechenbar, hier Umlaufgeschwindigkeit:

Inflation / Interest rates

Ganz weites Forschungsfeld! Erklärende Analytik statt

vermutender Statistik

Bekannte VWL Sätze können bestätigt werden, Andere dagegen sind klar zu widerlegen...

Fundamentales Verständnis der Substitutions- und Wachstumswirtschaft

Berechnung der Infl./Defl./Zinsen usw.

Sachliche Bedeutung des Investment- und Geschäftsbankenmodell

Globalisierungseffekte

„Seltsame“ Effekte der Krise nun erklär- und berechenbar

Stetiger Übergang BWL nach VWL und umgekehrt

Krisenlösungsmechanismen werden erkennbar, unterscheidbar und berechenbar

Merkwürdigkeit wie „Systemrelevanz“ oder „Staatsverschuldung“ usw. erklärbar

Und in Zukunft unendlich viel mehr...

Spiralsymetrische SubstitutionsökonomieKeine simplen Gleichgewichte möglich!

Was sind Krisenindikatoren?

• (1) Totaler Kapitalkoeffizient K/Y > 3 (theor.: e=2,71 + infl.corr ca. 3,5)

• (2) Anteil Geschäftsbanken an der totalen Bilanzsumme < 50%

• (3) Kreditierung des BIP‘s deutlich über 100% ,

(meist natürlich spätestens bei 150% kommt die Misere auf, folgt aus 1 und 2.

• Investmentbanking ist essentielles Problem (in guten Zeiten treibt es das Wachstum, am Ende zerstört es das Wachstum)

• Theoretisch und(!) statistisch gut belegbar

• Krise ist mit klassischer Geldpolitik unvermeidbar. (Zeitachse ist gut berechenbar, HWZ typ. 60 Jahre).

• Kriege sind klassische „Resetter“ der Krise

Crisis inevitable – „Mission imposible“?

Crisis inevitable – „Mission imposible“?

Krisen-Lösungen?

Crisis Mathematisch: field equations: nichtlinear,

retardiert, anholonome Randbedingungen → weites theoretisches Forschungsfeld

Historisch: Reset durch Vermögensvernichtung, Besitzreformen, Revolution, Kriege

Resets durch Kriege (Bürkler,2011)

Einziger Lösungsweg: Rückführung des Kapitalkoeffizienten K/Y !

Makroökonomie, zukünftige Gliederung:

Economic Philosophy (EP)

Ethik, Moral, Politik, Soziales

der ökonomischen Systeme

Economic Engineering (EE)

technische Analyse und praktische Umsetzung;

math.-phys. Forschung an (Feld-)Theorie und Praxis

Economic Monitoring (EM)

Ökonometrie: Statistische Erfassung aller wesentlichen Kerngrößen der ökonomischen Systeme

auf Basis weltweit einheitlicher Standards

...packen wir's an!

Bevor es uns packt.

Contact: Heribert.Genreith @ t-online.de

LiteraturD. Peetz, H. Genreith, Neues Makromodell: Die

Grenzen des Wachstums: Finanz- vs. Realwirtschaft, Die Bank, Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, Ausgabe 3/2011, S. 20-24.

H. Genreith, Makroökonomische Feldtheorie, 

ISBN 978-3-8423-8029-5, Books on Demand, Norderstedt, 2011

D. Peetz and H. Genreith, The financial sector and the real economy, Real-World Economics Review, issue no. 57, 6 September 2011, pp. 40-47

H. Genreith, Economic Engineering, Academic Preprint, English Translation of  "Makroökonomische Feldtheorie" with some advances, Preprint, Books on Demand, Nr. 949148, Norderstedt, August 2012.

Minimal Basics

Minimal Basics

Minimal Basics

Feldtheorie

Nonlin./lin. Theory

Lin./ Nonlin. Field Equations

Was ist ein „Modell“

• Im Prinzip: Jede (individuelle oder gesellschaftliche) Wahrnehmung der Realität

• Religionen sind auch Modelle der Welt

• Wissenschaftliche Modelle kontrollieren die Gültigkeit scharf an der Realität

• Mathematische Modelle sind zudem quantitativ überprüfbar

• Mindestanforderung: Ein Modell muss die Realität quant./qual. mit mindestens ausreichender Genauigkeit abbilden und eine annehmbare Prediktionsfähigkeit in die Zukunft haben.

• Maximalforderung: Theoretische Physik: Es wird sogar die (quant./qual.) Identität zwischen Modell und Realität gefordert.

Crisis- Zeitenrule of thumb: ca. T=3/pv

Aufräumen mit alten Zöpfen- Die Schulden des einen sind immer die Vermögen der Anderen: Banken

Aktiva = Passiva, Bilanz muss ausgeglichen sein.

- Geldvernichtung findet (fast) nie statt, nur bei tatsächlichem Ausfall eines Anleihebegebers

- BWL: ja, Schulden abbaubar; VWL: NEIN, nur durch eff. Vermögensvernichtung!

- Zinseszinseffekt: BIP wird abgeschrieben, Geld nicht -> Kapitalkoeffizient K/Y nimmt mit der Zeit immer weiter zu -> Renditedruck lastet zunehmend auf BIP -> Überlebenszeit kapitalgetriebener Ökonomien ist klar begrenzt

- VWL: kein grundsätzlicher Unterschied zwischen privaten und öffentliche Schulden

- Staatsquote ergibt im Effekt größten VWL- Arbeitgeber und Umverteiler nach Unten! Starkes staatl. Sparen führt unmittelbar zur Rezession

- Weder mit Austeritätspolitik noch mit Quantitative Easing ist eine effektive Rettung möglich

- Zunehmende Vermögensungleichverteilung ist zum großen Teil Folge des Investmentbankings: Höhere Einkommen bekommen Zugriff auf höher verzinste Anlagen

- Quantitative Easing kommt nicht beim BIP an, weil dieses längst mit Krediten übersättigt ist. QE geht fast ausschließlich in die Finanzierung der Renditen des Investmentbankings.

- Und vieles mehr....