UNTERNEHMENSWEITE RISIKOLÖSUNGEN

Die Herausforderung: Präzise und fristgerechte Berichterstattung nach den Vorgaben von Solvency II; Verbesserte Automatisierung und SteuerungNach der Solvency II Richtlinie müssen Versicherungsunternehmen ihre Eigenkapitalanforderungen viel detaillierter und häufiger ermitteln, aggregieren und berichten als je zuvor. Unter Solvency II wird es mehr als 60 Quantitative Meldeformulare (QRT) sowie zahlreiche nationale Formulare mit Tausenden von Datenfeldern geben. Um diese Meldeanforderungen zu bewältigen, benötigen Versicherer eine flexible, robuste und einfach anzuwendende Reportinglösung, die auf individuelle Unternehmensbedürfnisse abgestimmt ist und sich nahtlos in die bestehende technologische Architektur einfügen lässt. Darüber hinaus werden die zuständigen Manager der Solvency II Projekte und des Meldewesens gefordert, eine stärkere Automatisierung bereitzustellen, um unternehmensweit die operative Effizienz und Kontrolle zu verbessern.

Aufsichtsrechtliches Berichtswesen nach Solvency IIErfüllen Sie die Berichtspflichten nach Solvency II auf Einzel- und Gruppenebene mit Hilfe der Reportinglösung von Moody’s Analytics. Als Teil der End-to-End Lösung für das Management der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen von Versicherungsunternehmen bietet das Reporting-Modul einen benutzerfreundlichen, effizienten und vor allem bewährten Weg, verlässliche Berichte in den bevorzugten Formaten und Sprachen der jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erstellen.

Umfassende aufsichtsrechtliches Berichtswesen nach Solvency II Das mehrfach ausgezeichnete Reportingmodul von Moody’s Analytics erstellt die geforderten Meldeberichte in den gängigen Formaten, Sprachen und Formularen und übermittelt sie an nationale Aufsichtsbehörden. Es greift dabei auf Ergebnisse der Moody’s Analytics Solvency II Eigenkapitallösung – RiskIntegrity™ zurück, kann jedoch auch importierte Ergebnisse aus anderen internen Systemen nahtlos verarbeiten und zusammenführen.

Konsolidierung Berechnung

Internes Berichtswesen

Regulatorishcer Bericht (MS Excel)

Audit-Cube-Ansicht für Drill-Down

2 UNTERNEHMENSWEITE RISIKOLÖSUNGEN VON MOODY’S ANALYTICS

Aufsichtsrechtliches Berichtswesen nach Solvency II

Die Lösung: Ein leistungsstarkes ReportingtoolUmfassendes aufsichtsrechtliches MeldewesenUnsere aufsichtsrechtliche Reportinglösung vereinfacht die Berichtspflichten der Säule 3: die Erstellung der quantitativen Meldeformulare (QRTs) und der national erforderlichen Formulare erfolgt automatisch und Hand in Hand mit der Erfassung, Konsolidierung und Vermittlung der Daten. Das Meldewesen nach der Säule 3 wird nicht nur deutlich vereinfacht, sondern auch weniger zeitaufwendig, da alle notwendigen quantitativen Vorlagen (allgemeine und länderspezifische), die ein Versicherer für die Berichterstattung benötigt, erstellt werden.

Aufsichtsrechtliches Meldewesen über Ländergrenzen hinwegUnsere Lösung erlaubt einen unkomplizierten Umgang mit den Berichtspflichten nach Solvency II. Ihre Flexibilität und einfache Anwendung erlaubt dem Nutzer die Berichterstattung auf Einzel- wie auch Gruppenebene zu handhaben. Dank der nationalen Meldeformulare für mehr als 50 Länder (darunter alle EU-Mitgliedsstaaten) ist gewährleistet, dass Ihre Berichte die richtigen Daten enthalten und im richtigen Format erstellt werden und somit auch den jeweiligen Aufsichtsbehörden problemlos vorgelegt werden können.

Vertrauen, Sicherheit und Kontrolle Unserer Lösung können Sie vertrauen: Wir stellen sicher, dass die richtigen Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort vorliegen, damit Sie Aufsichtsbehörden und Märkten präzise und fristgerechte Meldeberichte zur Verfügung stellen können. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Daten und Berichte in hoher Qualität aufzubereiten, und gewinnen dadurch das Vertrauen des Managements, der Aufsichtsbehörden und der Marktteilnehmer. Sie haben die Gewissheit, dass Ihr aufsichtsrechtliches Meldewesen stets den Anforderungen von Solvency II entspricht. Änderungen der rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Vorschriften werden regelmäßig aktualisiert, damit Ihre Berichte immer den neuesten Richtlinien entsprechen – ohne zusätzlichen Aufwand und Kosten. Mit unserer Lösung haben Sie alle Werkzeuge in der Hand, um die Daten einfach und korrekt zu erfassen, zu konsolidieren und zu übermitteln. Wählen Sie die richtigen Daten, Berichte und Formate aus, um den Anforderungen der Aufsichtsbehörden gewissenhaft nachkommen zu können und unter minimalem Aufwand Ihren Berichterstattungsprozess zu optimieren.

» Automatische Übermittlung der Meldeberichte Automatisieren Sie die Erfassung, Verarbeitung und Übermittlung von Berichten an die Aufsichtsbehörden. Unsere Lösung unterstützt sämtliche von Aufsichtsbehörden verwendete Standards, einschließlich XBRL, XML und Microsoft Excel. Die rechtzeitige und korrekte Übermittlung regulatorischer Berichte wird dadurch zum Kinderspiel.

» Höchste Transparenz und Kontrolle Wechseln Sie einfach und bequem von der konsolidierten Ebene zu den zugrunde liegenden Daten, um einen umfassenden Einblick in die Finanzlage des Versicherungsunternehmens zu erhalten. Passen Sie geprüfte Daten zur Verbesserung der Genauigkeit an und klären Sie offene Fragen mit der Aufsichtsbehörde.

» Vollständige Kontrolle Sämtliche Datenanpassungen können vor, während und nach dem Berichterstattungsprozess erfasst und gemeldet werden. Zur Gewährleistung der Datenqualität und -integrität können Anpassungen bis auf Zellenebene nachgeprüft werden. Dies erleichtert auch die Einhaltung interner Richtlinien im Umgang mit unternehmensspezifischen Daten.

» Umfassende Zugangskontrolle Da das Meldewesen sehr fehleranfällig ist, muss sehr genau kontrolliert werden, wer auf das System zugreifen darf und wie Daten verarbeitet werden können. Unsere Lösung enthält eine umfassende Zugangskontrolle vorab geprüfter Nutzer, mit beschränkten Zugangsmöglichkeiten auf Zell-, Tabellen- und Unternehmensebene.

» Historische Meldeberichte und Trendanalyse Die gespeicherten historischen Daten können jederzeit bearbeitet werden und ermöglichen die Erstellung von detaillierten Trendanalysen für Aufsichtsbehörden oder das Management.

» Anwendungs-Mapping Die vollständige Kompatibilität mit anderen Anwendungen ist gewährleistet. Alle kritischen Werte können von vielen verschiedenen Systemen erfasst und nahtlos in den Berichterstattungsprozess eingebunden werden. Dabei ist es nicht nötig, separate kosten- und zeitintensive Systeme zu entwickeln.

» Berichterstattung an das Management Um dem Management den Überblick und die Kontrolle zu erleichtern, liefert unsere Lösung vordefinierte und an den Benutzer anpassbare Geschäftsberichte. Diese Berichte können ganz einfach in Microsoft Excel-Arbeitsblätter exportiert oder grafisch dargestellt werden, um so dem Management die Entscheidungsfindung durch fundierte Informationen zu erleichtern.

Aufsichtsrechtliches Meldewesen auf allerhöchstem Niveau

UNTERNEHMENSWEITE RISIKOLÖSUNGEN VON MOODY’S ANALYTICS 3

Die optimale Reportinglösung Eine offene und flexible LösungUnsere Lösung bietet Ihnen ein Maximum an Flexibilität, um die aufsichtsrechtliche Berichterstattung genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Integrieren Sie die Lösung in Ihre bestehende Architektur und erstellen Sie damit schnell und einfach Berichte, die allen Anforderungen gerecht werden. Das System eignet sich außerdem als integrierte Compliance-Lösung, die sowohl das Kapitalmanagement als auch die Durchführung von Stresstests erleichtert. Alles in allem bieten wir Ihnen eine umfassende, marktführende Lösung, die Ihrem Versicherungsunternehmen ein zeitgerechte und kostengünstige Berichterstattung nach Solvency II ermöglicht.

Optimale Effizienz Unsere Lösung ist hinsichtlich ihrer Schnelligkeit und Performance konkurrenzlos und erlaubt die Verarbeitung sämtlicher Daten, die für das Meldewesen eines Versicherungsunternehmens von Belang sind - ganz gleich, ob es sich um einen großen oder kleineren Versicherer handelt. Dank der Automatisierung des Berichterstattungsprozesses müssen zudem weniger Daten manuell eingegeben werden, was die Fehlerquote über den gesamten Prozess hinweg minimiert. Dadurch gewinnt Ihr Unternehmen an Effizienz und senkt seine operationellen Risiken. Des Weiteren kann der Nutzer auf jede Zelle eines Meldeberichts innerhalb des Systems zugreifen, um Relevanz und Korrektheit der eingegebenen Daten zu beurteilen. Dies befreit Ihr Unternehmen von der Notwendigkeit, mehrere interne Datenbanken gleichzeitig zu unterhalten.

Preisgekrönte Software, der Sie vertrauen können In den vergangenen drei Jahren wurde unsere Reporting-Lösung sowohl von Kunden als auch von Branchenexperten jeweils zur führenden Reporting-Lösung des Jahres gewählt: Performance, Flexibilität, Präzision und Kundennutzen sprechen für sich.

Die ProduktfamilieUnsere Lösung für die regulatorische Reporting kann in andere Lösungen eingebunden werden, um ein umfassendes Management der regulatorischen Kapital- und Compliance-Anforderungen sicherzustellen.

» RiskFoundation™ ist der Grundstein der unternehmensweiten Moody’s Analytics Risikomanagementlösungen und umfasst einen robusten Datamart zur Konsolidierung, Bereinigung und Speicherung von Risiko- und Finanzdaten.

» RiskIntegrity™ berechnet die Solvenzkapitalanforderungen Ihres Unternehmens für sämtliche Risikomodule. Es wird mit der Standardformel ausgeliefert, Versicherer können aber auch ihre internen Modellergebnisse einpflegen.

» Scenario Analyzer™ erstellt Prognosen zu Ihren aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen für eine Reihe von unterschiedlichen Marktbedingungen und stellt somit sicher, dass Sie sowohl den Bedürfnissen des Marktes als auch denen der Aufsichtsbehörden nachkommen.

» Der Economic Scenario Generator von Barrie & Hibbert ist ein weithin anerkannter Industriestandard zur Bewertung und Planung von Aktiva und Passiva sowie der Beurteilung von Risiko- und Kapitalpositionen.

Erstellen Sie die erforderlichen Solvency II- Berichtsvorlagen und prüfen Sie die einzelnen Zahlen auf ihre Relevanz und Qualität.

NORD- UND SÜDAMERIKA+1.212.553.1653

EMEA+44.20.7772.5454

ASIA-PACIFIC+85.2.3551.3077

JAPAN+81.3.5408.4100

Probieren Sie die Solvency-II-Reportinglösung selbst aus! Kontaktieren Sie Moody’s Analytics, um mehr zu erfahren, einen Test zu vereinbaren oder einen Termin für eine persönliche Vorführung festzusetzen. E-Mail: regulatoryreporting@moodys.comTelefon:

SP20816

Risikolösungen für Versicherungsunternehmen – unternehmensweite Integration von Risikoprozessen Die Lösungen von von Moody’s Analytics für das unternehmensweite Risikomanagement ermöglichen eine konsistente Darstellung aller möglichen Risiken von A bis Z. Sie umfassen zum Beispiel integrierte Softwarelösungen für die Verwaltung des regulatorischen Eigenkapitals und des aufsichtsrechtlichen Meldewesens, mit Blick auf Lebens-, Nicht-Lebens-, Kredit-, Markt- und operationelle Risiken, sowie das Management von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Des Weiteren ermöglichen diese die Messung des Kontrahentenrisikos, die Durchführung einer Portfolioanalyse oder die Berechnung des Value-at-Risk (VaR). Unsere Lösungen für die Bewertung und Vergabe von Krediten umfassen Tools zur Erfassung von Jahresabschlüssen sowie Scorecards einschließlich der PD- und LGD-Modelle, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Engagements helfen. Zudem bietet Moody’s Analytics das Economic Scenario Generation (ESG) Tool, Stresstests, sowie einen robusten Finanz- und Risikodatamart für alle risikorelevanten Daten an.

Über Moody’s AnalyticsMoody’s Analytics, ein Teil der Moody’s Corporation, hilft Experten aus den Bereichen des Kapitalmarkt- und Kreditrisikomanagements dabei, den Herausforderungen des sich kontinuierlich entwickelnden Marktplatzes zu begegnen. Das Unternehmen bietet einzigartige Tools und Best Practices für die Risikomessung und das Risikomanagement, welche auf jahrelanger Expertise und Erfahrung in der Analyse von Krediten, ökonomischer Forschung und finanziellem Risikomanagement beruhen. Führende Software, Beratungsleistungen und Research-Produkte, einschließlich der Analysen von Moody’s Investors Service, bilden eine integrierte und maßgeschneiderte Angebotspalette, mit der sich Ihre unternehmerischen Herausforderungen optimal meistern lassen.

Kreditbewertungund Kreditvergabe

» Datenerfassung» PD- und LGD-Modelle» Preisgestaltung» Limitmanagement» Workflow

Finanz- und Risikodatamart

Economic Scenario Generation, Stresstests, Performance-Management und Reporting

Benchmarkabgleiche und Consulting

Portfolio Management

» VaR von Krediten» Konzentrationsanalyse» RAROC» Portfoliooptimierung» Kontrahentenrisiko» AssetAllocation

Aufsichtsrechtlicheund Compliance-Aspekte

» Solvency II» Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals » Regulatorisches Reporting» Interne Modelle» Modellierung / Validierung

Bilanzmanagement

» ALM» Bewertung und Prognoseerstellung » Kapitalmanagement» Risikomanagement» Risikobasierte Preisgestaltung » Liquiditätsrisiko