Upload
leduong
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Erste Financial Services / Risk & Rating Services
Kontrahentenrisiko
Seite 2
Aktuelle Herausforderungen für Banken…
Banken im Zangengriff von Zinsumfeld, regulatorischen Anforderungen und steigendem Kostendruck
Steigende Regulatorische Anforderungen
…bei geringen Kapazitäten
Niedriges Zinsumfeld
Steigender Kostendruck…
Zunehmender Automatisierungsdruck
Als Bank stehen Sie vor teilweise dramatischen Veränderungen und immer größeren Herausforderungen. Denken Sie gemeinsam mit uns über Ihr Outsourcing Potential nach…
§
Erste Financial Services | Kontrahentenrisiko
Seite 3
Risk & Rating Services – Dienstleistungspalette
Für jede relevante Risikokategorie werden Banken mit der Ausübung verschiedener Aufgaben in ihrem
Tagesgeschäft konfrontiert…
Nutzen Sie uns als Partner für Ihre auslagerungsfähigen Bereiche….
Erste Financial Services Für die auslagerungsfähigen
Bereiche „Risk Advisory“ und „Risk Factory“ liefern
wir modular zusammen- setzbare Dienstleistungen
über alle Risikoarten hinweg
Interne Aufgabe Wesentliche
Leitungsaufgaben im Risikocontrolling sind
interne Aufgaben
Erste Financial Services | Kontrahentenrisiko
Seite 4
Kontrahentenrisiko – Dienstleistungspalette
Risikostandards im Wandel und steigende regulatorische Ansprüche erfordern flexible und professionelle Dienstleistungen
Erste Financial Services | Kontrahentenrisiko
Profitieren Sie von unserer Expertise und lernen Sie unsere große Produktvielfalt kennen…
Seite 5
Optimierung der System- und Prozesslandschaft bei
Adressenausfallrisiken
„Im Rahmen eines Optimierungsprojektes haben wir für einen Kunden die Reporting-
landschaft für Kredit- und Kontrahentenrisiken konsolidiert, indem alle Kernfunktionalitäten
in ein von der EFS entwickeltes Reportingsystem integriert wurden.
Die Vorteile für die Anwender sind u.a. eine einheitliche BCBS239*-konforme Datenbasis für die Risikosteuerung sowie eine deutliche Senkung der operativen Kosten
der Systembetreuung.
Die Entwicklung der Lösung erfolgte in enger und kooperativer
Zusammenarbeit mit dem Kunden. Damit konnte die Lösung zielgerichtet auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden.
Die Einbindung des Kunden trug maßgeblich zum Projekterfolg bei.“
Erste Financial Services | Kontrahentenrisiko
Susanne Doerffer Leiterin Risk Solutions
* Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung
Seite 6
Risk Advisory
Prozessoptimierung
• Durchführung von Prozesserhebungen und –analysen sowie Erstellung von Auswirkungsanalysen
• Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Optimierung und Unterstützung des Kunden bei der
Einführung der neuen Prozesse
Beispiel Berichtsprozesse • Vollumfängliche Durchführung der Entwicklung und Implementierung von nutzerspezifischen Berichtsprozessen unter
Berücksichtigung der MaRisk-Anforderungen
• Sorgfältige Dokumentation und adäquates Monitoring der Prozesse
Beispiel Qualitätssicherungsprozesse
• Bedarfsorientierte Beratung beim Aufsetzen von Governance Strukturen zum Datenqualitätsmanagement
• Durchführung von Prüfprozessen für Kundenportfolios sowie gewissenhafte Durchführung der Dokumentation der Prozesse
Projektbegleitung
• Erstellung von Anforderungskatalogen, Projektplänen, Aufwandsschätzungen und Risikoanalysen
• Projektleitung und / oder -mitarbeit
• Durchführung von Vorstudien und Auswirkungsanalysen zu prozessualen, methodischen und IT-bezogenen
Themenstellungen unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen
Erste Financial Services | Kontrahentenrisiko
Unsere persönliche Beratung steht bei der Risk Advisory im Vordergrund. Gemeinsam mit unseren Mandanten überlegen wir, welche Optimierungspotenziale im aktuellen regulatorischen Umfeld sinnvoll
sind, dazu passend entwickeln wir angemessene Produktlösungen.
Seite 7
Quantifizierungsmethoden des
Kontrahentenrisikos
Pre-Settlement Risk Settlement Risk Issuer Risk
• Ermittlung der Wieder-eindeckungsrisiken aus
Handelsgeschäften (u.a. OTC-Derivate, Repos)
• Ermittlung der Erfüllungsrisiken aus
Handelsgeschäften (u.a. FX Forwards, FX
Swaps)
• Ermittlung der Emittentenrisiken ( u.a.
Bonds, Aktien und Underlyings von
Kreditderivaten )
Erste Financial Services | Kontrahentenrisiko
Die EFS deckt mit ihren Quantifizierungsmethoden und –modellen die Risikosegmente des Kontrahentenrisikos vollumfänglich ab.
Money Market Risk
• Ermittlung der Ausfallrisiken aus
Geldmarktpositionen
• Entwicklung und Bereitstellung von adäquaten Modellen für die Berechnung von Credit Value
Adjustments (CVA), Pre-Settlement Risk, Settlement Risk, Issuer Risk und Credit Risk unter
Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen sowie kundenspezifischer Rahmenvorgaben
• Gewährleistung der regelmäßigen Pflege der relevanten Modell-Parameter für die relevanten
Modelle
• Sorgfältige Implementierung der fachlichen Methoden des Kontrahentenrisikos auf die
Geschäftsdaten der Kunden
Seite 8
Risikoberechnung und -monitoring
Die Verlässlichkeit unserer regelmäßigen Produktionsprozesse hat für uns höchste Priorität. Mit unseren Qualitätssicherungsprozessen halten wir jederzeit die mit unseren Kunden vereinbarten Servicierungs-Standards
ein.
• Stabile tägliche automatisierte Berechnung der Risikokennzahlen auf Basis der vereinbarten Methoden
• Weitreichendes Monitoring der täglichen Produktions-prozesse und gewissenhafte Sicherstellung der
vollständigen und pünktlichen Datenbereitstellung
• Tägliche fristgerechte Überprüfung und differenzierte Qualitätssicherung der gelieferten Daten durch adäquate
Datenabgleichprozesse, individuell abgestimmt auf das Kundenportfolio
• Effiziente Bereitstellung der qualitätsgesicherten Daten in
Form von abgestimmten Reports und Management Übersichten, z.B. über das EFS Web-Portal „1fp“
Erste Financial Services | Kontrahentenrisiko
Produktions-
Monitor
Limit Monitoring
Report
Seite 9
Reporting von Kontrahentenrisiken
Die EFS Reporting-Lösung für Kontrahentenrisiken bietet eine weitreichende adressatengerechte Unterstützung bei der laufenden Berichterstattung über die Adressenausfallrisiken aus Handelsgeschäften.
• Automatisierte Lieferung aktueller täglicher, wöchentlicher und monatlicher Reports, die durch den Auftraggeber maßgeschneidert vorgegeben werden können
• Fundierte Analysen zu Änderungen im Portfolio und
adressatengerechte Kommentierungen der Risikokennzahlen
• Tool-Unterstützung und prozessuale Unterstützung beim Limitüberwachungsprozess für Adressen des Kontrahentenrisikos
• Bereitstellung aggregierter Management Reports in den
Entscheidungsprozess des Kontrahentenrisikos
Erste Financial Services | Kontrahentenrisiko
Such- und
Filterfunktionen
Limit
Report
Kontrahentenrisiko auf
einen Blick
Drill Down
auf Einzelgeschäfte
Seite 10
Reporting Tool CARPE
Mit CARPE stellt die EFS ihren Kunden ein modernes, anwenderfreundliches Reportingtool zur Analyse und für das Reporting aller Adressenausfallrisiken bereit.
• Web-basierte Anwendung auf Basis von etablierter Standard Business Intelligence Software
• Bereitstellung von multidimensionalen Daten-Cubes zur flexiblen Analyse des
Risiko-Portfolios über relevante Aggregationsstufen
• Drill-Down Funktionalität vom gesamten Unternehmen bis hin zum einzelnen Kontrahenten
Erste Financial Services | Kontrahentenrisiko
Sicher und flexibel: moderne, multimandantenfähige 3-Schicht Architektur
• 1. Präsentationsebene: web-basiert mit schneller, intuitiv
bedienbarer Benutzeroberfläche, die individuell angepasst werden kann
• 2. Geschäftsebene: stellt die Businesslogik als vollständig
xml-konfigurierbares Regelwerk zur Verfügung – dies bedeutet ein Maximum an Flexibilität und Transparenz
• 3. Datenebene: umfasst und integriert alle Daten in einer
relationalen Datenbank und nimmt die Protokollierung und Historisierung aller im System vorgenommenen Veränderungen vor
Drill Down
Entry / Delivery Transaction
„Onboarding“
Risk
Data Sink
Reporting (z. B. Carpe)
1. EFSWebPortal / Reporting-Oberfläche
Finance Settlement
2. Verarbeitung in Systemen
3. Integrierter Datenbestand
Seite 11
Risiko System CORINE
Erste Financial Services | Kontrahentenrisiko
• Berechnung des Pre-Settlement Risikos für OTC Derivate
• Ermittlung des CVA-Exposures als Input für die anschließende
Kalkulation des CVA (Credit Value Adjustment)
• Berücksichtigung von Risikoreduzierungsmaßnahmen bei der Exposure-Ermittlung durch Verwendung von Informationen zu Nettingverträgen und Sicherheiten
• Methoden der Exposure-Berechnung umfassen Mark-to-Market plus Add-On wie auch ein Value-at-Risk abhängiges Modell, für CVA Exposures wird auch ein Portfolio Contingent Credit
Default Swap Ansatz (PCCDS) unterstützt
• Methoden der Exposure-Berechnung können kontrahentenspezifisch festgelegt werden
• Wiederverwendung der Daten und Methoden für die
Marktpreisrisikoberechnung ermöglicht konsistente und effiziente Verarbeitung
Mit „CORINE“ können unsere Kunden auf ein Risikosystem zur Berechnung von Kontrahentenrisiko-Kennziffern und Exposures für OTC-Derivate zugreifen
Seite 12
Erste Financial Services GmbH
Schiessstraße 43
40549 Düsseldorf
www.1fins.com
Susanne Doerffer
Leiterin Risk Solutions
Phone: +49 211 826-5880
Rainer Sprengel
Leiter Risk Control & Reporting
Phone: +49 211 826-6480
Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben.
Für weitere Informationen oder ein vertiefendes
Gespräch stehen wir selbstverständlich zu Ihrer
Verfügung. Gerne passen wir unsere Leistungen und Produkte Ihren individuellen Anforderungen an.
Seite 13
Haftungsausschluss
Diese Präsentation und die darin enthaltenen Informationen sowie alle sonstigen Dokumente und Erklärungen (gemeinsam die
„Präsentation“) wird dem Empfänger ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die Präsentation ist nicht auf die spezielle Situation und Ziele einer natürlichen oder juristischen Einzelperson ausgerichtet und stellt keine Aufforderung seitens der Erste Financial Services GmbH zur Ergreifung irgendwelcher Maßnahmen dar. Die hierin enthaltenen Informationen und Erklärungen sind insbesondere nicht als Anlage-, Finanzberatung oder Empfehlung zu verstehen.
Die hierin beschriebenen Ansichten spiegeln ausschließlich die Meinung der Erste Financial Services GmbH per heute. Die Erste Financial Services GmbH ist nicht verpflichtet, diese Präsentation zu aktualisieren oder regelmäßig zu überprüfen. Die Erste Financial Services GmbH übernimmt keine direkte oder indirekte im Zusammenhang mit dieser Präsentation stehende Haftung.
Die Verteilung dieser Präsentation ist möglicherweise in einigen Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt. Personen, die in den Besitz dieser
Präsentation gelangen, sind hiermit aufgefordert, sich selbst über solche Einschränkungen zu informieren und sie zu beachten. Durch Empfang dieser Präsentation bestätigt der Empfänger sein Einverständnis mit den vorstehenden Regelungen.