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2 2010 versicherungsbetriebe

Interview zu Solvency II mit Dr. Hubert Sterner, metafinanz Informationssysteme

Solvency-II-Projekte rechtzeitig planenDie EU-Versicherungsreform verlangt eine Modernisierung in Mathematik, Prozessen und IT. Wie mansich auf diese Herausforderungen am besten vorbereitet, sagt Dr. Hubert Sterner.

Herr Dr. Sterner, welche Aus-wirkungen wird Solvency II auf die Versiche-rungsbranche haben und wie ist der aktuelleStand bei der Umsetzung der Regulierungsvor-schriften?Dr. Hubert Sterner: Mit Solvency II strebt dieEU-Kommission eine stärkere Regulierung derVersicherungsbranche an. Die ab 2013 geltendeneinheitlichen Regeln sollen branchenweit fürmehr Transparenz und eine höhere Finanzsta-bilität sorgen. Derzeit läuft noch der Prozess zurAusgestaltung, an dem der Ausschuss der euro-päischen Versicherungsaufsichtsbehörden (CEIOPS), gemeinsam mit den Unternehmenbeteiligt ist, um Vorschläge zur technischenUmsetzung von Solvency II zu erarbeiten.Auch unter dem Eindruck der anhaltenden Fi-nanzkrise wurden zuletzt einige Modellansätzeüberarbeitet, insbesondere das versicherungs-technische und Katastrophenrisiko Nichtlebensowie die Bestimmung des benötigten Mini-mum-Solvenzkapitals (MCR).Hochaktuell ist die Diskussion über die Beach-tung einer „Liquiditätsprämie“. Diese soll denMismatch zwischen Assets und Liabilities ver-ringern und insbesondere in Krisenzeiten hel-fen, Risiken, die beispielsweise aus einem verän-derten Stornoverhalten der Kunden resultieren,zu mindern.

Was müssen Versicherungsunter-nehmen tun, um sich für Solvency II zu rüsten?Dr. Hubert Sterner: Um Solvency-II-Konformität zu erreichen, müssen Unterneh-men einen erheblichen Aufwand für Datener-mittlung, die Abbildung von Modellen und eineAnpassung der IT-Architektur einplanen. Eswird unumgänglich sein, Ziele wie ein übergrei-fendes Datenmanagement, integrierte aktua-rielle Rechenmodelle sowie ein regelmäßiges,automatisiertes Reporting mittelfristig anzu-streben.Zur Vorbereitung auf Solvency-Projekte könnenVersicherer ab Juni die EU-weite Feldstudie QIS 5 nutzen, um die Quantifizierung des Sol-venzkapitals zu testen. Mit den Ergebnissen las-sen sich die angestrebten Modelle kalibrierenund bereits laufende Solvency-Projekte an dieneuen Anforderungen anpassen.

Spätestens parallel zur Teilnahme an QIS 5 soll-ten alle Versicherer entsprechende Projekte indie Wege leiten. Wer nämlich ab 2013 weder dasSolvenzkapital quantifizieren, noch die notwen-digen Berichte erstellen kann, riskiert ein Ein-greifen der Versicherungsaufsicht. Einen Vorteilhaben hierbei Unternehmen, die MaRisk um-fassend umgesetzt haben, weil diese die qualita-tiven Solvency-Anforderungen aus Säule II weit-gehend erfüllen sollten.

Wie sieht der Projektablauf einesSolvency-II-Projekts aus und was ist dabei be-sonders zu beachten?Dr. Hubert Sterner: Die Einführung von Sol-vency II erfordert einen interdisziplinären Pro-jektansatz, bei dem die IT-Implementierungunverzichtbar ist. Dabei gilt es, fachliche Aspek-te frühzeitig in technologische Konzepte zuübersetzen. Besonderes Augenmerk ist in einemProjekt auf eine qualitativ angemessene perso-nelle Besetzung zu legen.Angesichts der Komplexität sollten Unterneh-

men auch eine mögliche Überbelastung ihrerRessourcen im Auge behalten. Immerhin erfor-dert eine Solvency-II-Einführung die Mitwir-kung einer breitgefächerten Expertenriege, diesich von Risikocontrollern über Aktuare, Pro-zessberater, IT-Spezialisten bis hin zu Wirt-schaftsprüfern erstreckt. Integriert man dieseverschiedenen Akteure nicht von Anfang anzielgerichtet, stellt sich schnell ein ineffektiverOverhead ein und das Tagesgeschäft kann leiden.

Welche Unterstützung können Sieden Unternehmen auf diesem Gebiet anbieten?Dr. Hubert Sterner: Basierend auf Erfahrun-gen aus Risikomanagement-Projekten habenwir einen mehrstufigen Solvency-II-Beratungsansatz entwickelt. Wir empfehlenfünf Implementierungsschichten, die in koordi-nierter Form in der Organisation zu verankernsind – angefangen bei Governance über Risiko-management, Prozessmanagement und Daten-management bis hin zu IT-Management.Kunden erhalten dabei Unterstützung in denBereichen Finanz- und Versicherungsmathema-tik, Anpassung der Systeme zur Risikoberech-nung sowie bei der Steigerung der Datenquali-tät für das interne und externe Reporting. Zuden weiteren Leistungen zählen Actuarial Ser-vices, Business-Intelligence und technologie-übergreifende Architekturberatung und Imple-mentierung.Der Nutzen der Anwender beschränkt sich un-serer Erfahrung nach übrigens nicht nur darauf,nach einem derartigen Projekt konform mit EU-Vorschriften zu gehen. Gewissermaßen als Ne-beneffekt erhält ein Versicherungsunterneh-men im Zuge eines Solvency-II-Projekts verbes-serte Kontroll- und Steuerungsinstrumente –und diese können helfen, das Management desEigenkapitals und in Konsequenz auch die Un-ternehmensrendite zu optimieren. �

Dr. Hubert Sterner, Leiter Business Consulting Insurance, metafinanz Informationssysteme.

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„Die Einführung von Solvency II erfordert einen interdisziplinären Projektansatz, bei dem die IT-Implementierung unverzichtbar ist. Dabei gilt es, fachliche Aspekte frühzeitig in technologische Konzeptezu übersetzen. Dr. Hubert Sterner