Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di ... · Valoren-Nr. Steuerwert Bondkomponente M Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat. Zinsen

Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

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Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

AuslandEtrangerEstero

Derivative FinanzinstrumenteProduits financiers dérivésStrumenti finanziari derivati

Kombinierte Produkte (H-Z)Produits combinés (H-Z)Prodotti combinati (H-Z) 2 - 9

- 1 -

Derivative Finanzinstrumente (Ausland) / Produits financiersdérivés (Etranger) / Strumenti finanziari derivati (Estero)

Kombinierte Produkte / Produits combinés / Prodotti combinati

W Nominell Liberierungs- bzw. Valoren-Nr. Steuerwert BondkomponenteM Valeur Rückzahlungsdatum No de Val. imposable Composante obligat.

Zinsen / Intérêts /Interessi

nominale Date de libération resp. valeur Val. imponible Componente obblig. 2015Valore de remboursement Numero di Em.preis gar. Rückz. Datum Brutto

Data della liberazione prix d'ém. Remb. Date brutprezzo gar.

31.12.2015

di em. Rimb. gar.lordo

Titel / Titres / Titoli

V

nominaleo del rimborso

valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

HSBC Bank PLC, London,Grossbritannien2.6125 % (10.45 % P.A.) Maxi Auto-Callable + short DI Put on a Basket ofShs Senior

USD 1'000.00 12.03.2015 13.09.2016 26 805 546 - 98.97 100.00 0.000 Y

14.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.594%Auto-Callable short 1/strike put VRN onGoogle Inc Shs Senior

USD 1'000.00 25.06.2015 27.12.2016 28 320 350 - 98.809 100.00 0.000 Y

28.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.277%Maxi Autocallable Recovery short DI putVRN on a Basket of Shs

EUR 1'000.00 30.09.2015 30.03.2017 29 438 342 - 99.948 100.00 0.000 Y

31.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.969%5 % Worst-Off Kick-In Goal withParticipation Notes on a Basket of ShsSenior

USD 1'000.00 14.07.2014 14.07.2017 24 586 973 % 123.23 100.00 100.00 14.07. 9.966 N

14.07. 10.496Maxi Autocallable Recovery Short 1/Strike Put VRN on a Basket of Indices &ETF

USD 1'000.00 10.09.2015 12.09.2017 29 438 223 - 98.391 100.00 0.000 Y

11.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 98.874%5 % Worst-Off Kick-In Goal withParticipation Notes on a Basket of ShsSenior

CHF 1'000.00 22.09.2014 22.09.2017 25 186 621 % 116.72 100.00 100.00 22.09. 0.670 N

Lastlook Express Certificate on EuroStoxx 50 Index Sr

EUR 1'000.00 31.12.2014 04.01.2018 25 717 223 - 99.28 100.00 0.000 Y

30.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.633%Maxi Autocallable Recovery short DI putVRN on a Basket of Shs

USD 1'000.00 22.09.2015 24.09.2018 29 438 292 - 96.620 100.00 0.000 Y

22.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 97.513%Maxi Autocallable Recovery short DI putVRN on a Bskt of Indices Sr

EUR 1'000.00 23.12.2014 24.12.2018 25 717 246 - 98.74 100.00 0.000 Y

23.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.279%

HSBC FRANCE, Paris, FrankreichEquity linked Certificate on a Basket ofShares

EUR 1'000.00 12.03.2015 12.09.2016 26 805 500 - 99.88 100.00 0.000 Y


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31.12.2015



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

J.P.Morgan Structured Products B.V.,Amsterdam, Niederlande(2 1/4 % min.) Barrier ReverseConvertible on Basket

CHF 1'000.00 22.03.2013 22.03.2016 19 256 258 % 99.46 100.00 100.00 24.03. 0.000 N

24.06. 0.00024.09. 0.000

- 3 -







31.12.2015



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Leonteq Securities AG, GuernseyBranch, Guernsey8.52 % Barrier Reverse Convertible calledfor Red. on 7.5.15 at 100 %

CHF 1'000.00 11.08.2014 11.08.2015 24 203 234 - 100.00 100.00 08.01. 0.050 N

06.02. 0.05006.03. 0.05008.04. 0.05007.05. 0.050

7.5.2015 Vorzeitige Rückzahlung 07.05. 0.0008 % Barrier Reverse Convertible onEquities

CHF 1'000.00 25.08.2014 25.08.2015 24 533 805 - 100.00 100.00 20.02. 0.125 N

21.05. 0.12521.5.2015 vorzeitige RückzahlungWorst of Express Certificate on Equities USD 1'000.00 24.06.2014 24.06.2016 24 202 987 - 98.77 100.00 0.000 Y23.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.762%Worst of Express Certificate on Equities USD 1'000.00 24.06.2014 24.06.2016 24 202 988 - 98.77 100.00 0.000 Y23.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.762%Multi Barrier Reverse Convertible onbasket of shares

EUR 1'000.00 16.11.2012 16.11.2017 19 538 569 % 14.70 95.09 100.00 0.000 Y

3.4 % Reverse Convertible on CHF 30YSwap

CHF 1'000.00 10.02.2014 20.03.2024 22 851 784 % 93.50 100.00 100.00 16.03. 8.500 N

15.06. 8.50015.09. 8.50015.12. 8.500

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31.12.2015



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Natixis Structured Issuance SA,LuxemburgPHOENIX MEMORY VRN on Euro Stoxx50 Index

EUR 1'000.00 17.12.2014 17.12.2019 24 924 750 - 97.97 100.00 0.000 Y


Notenstein Finance (Guernsey) Ltd, StPeter Port, GuernseyReverse Convertible on Basket EUR 1'000.00 11.09.2015 12.09.2019 26 243 461 - 98.85 100.00 0.000 Y10.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 99.228%Reverse Convertible on Indices EUR 1'000.00 15.09.2015 15.09.2020 26 243 488 - 98.02 100.00 0.000 Y14.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 98.651%

- 5 -







31.12.2015



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

SG Issuer SA, Luxemburg9 % (9.0251 % p.a.) Barrier ReverseConvertible on Shares-Basket

USD 1'000.00 14.11.2014 13.11.2015 25 307 732 - 100.00 100.00 04.08. 3.810 Y

4.8.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 100.403%5 % Kick-In GOAL on Shares-Basket CHF 1'000.00 23.09.2014 25.09.2017 24 562 924 % 88.72 100.00 100.00 25.09. 0.50277 NDips Note on Euro Stoxx 50-Index EUR 1'000.00 28.08.2015 28.08.2018 28 346 407 % 94.60 100.00 31.12. 2.250 N(no min.) Kick-In GOAL on CAC 40-Indexfloating rate

EUR 1'000.00 04.09.2015 04.09.2018 28 346 575 % 95.82 99.551 100.00 04.12. 0.000 Y

Athena on Euro Stoxx 50-Index EUR 1'000.00 11.12.2014 11.12.2019 25 951 595 - 97.975 100.00 0.000 Y11.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 98.762%

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31.12.2015



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

UBS AG, Jersey Branch, St Helier,JerseyRegd.Perpetual Preferred Securities2007-Without Fixed Maturity VRN onGerman Ref Bond Reg-S

EUR 50'000.00 21.12.2007 3 630 370 % 109.04 100.00 12.06. 3'733.16 N

Reverse Convertible on Equities USD 1'000.00 15.05.2015 15.11.2016 28 004 105 % 94.38 98.809 100.00 29.10. 0.000 YReverse Convertible on Indices USD 1'000.00 15.10.2014 17.10.2017 25 639 144 % 94.41 96.48 100.00 0.000 YReverse Convertible on Equities GBP 1'000.00 29.12.2014 27.12.2017 26 468 923 - 96.452 100.00 0.000 Y29.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 98.317%Credit Linked Note 2010-3.1.19 withcredit risk floating rate

CHF 10'000.00 30.09.2013 03.01.2019 19 558 179 % 102.07 100.00 100.00 05.01. 20.444 N

06.04. 20.00003.07. 19.11103.10. 20.000

UBS AG, London Branch, London,Grossbritannien10 % Trigger Worst-of Kick-In Goal onEquities

USD 1'000.00 21.07.2014 21.07.2015 24 880 581 - 100.00 100.00 12.02. 1.327 Y

12.2.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 100.137%7 % Reverse Convertible on Equities USD 1'000.00 27.10.2014 27.10.2015 25 767 832 - 100.00 100.00 14.04. 1.143 Y14.4.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 100.144%5.81 % Kick-In GOAL on GAM Hldg N CHF 1'000.00 30.05.2014 30.11.2015 24 464 868 - 100.00 100.00 01.06. 1.223 N

30.11. 0.606667.4 % Reverse Convertible on Indices CHF 1'000.00 10.10.2014 11.04.2016 25 600 378 - 100.00 100.00 12.01. 0.01667 N

09.02. 0.0166709.03. 0.0166713.04. 0.01667

10.8.2015 Vorzeitige Rückzahlung 15.05. 0.0166709.06. 0.0166709.07. 0.0166710.08. 0.01667

Kick-In Certificate on Indices USD 1'000.00 10.06.2014 19.06.2017 24 519 124 n.v. 97.23 100.00 0.000 YReverse Convertible on ESTX50 EUR P USD 1'000.00 29.09.2015 29.09.2017 29 579 442 - 98.30 100.00 0.000 Y30.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 98.81%Reverse Convertible on Essilor Intl USD 1'000.00 10.06.2015 11.06.2018 28 296 926 - 96.484 100.00 0.000 Y11.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 97.313%Reverse Convertible on Equities USD 1'000.00 12.06.2015 12.06.2018 28 337 827 - 96.771 100.00 0.000 Y14.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 97.536%Reverse Convertible on Indices EUR 1'000.00 23.09.2015 23.09.2020 29 579 623 - 97.93 100.00 0.000 Y23.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 98.59%Reverse Convertible on Indices USD 1'000.00 23.09.2015 23.09.2020 29 579 622 - 92.37 100.00 0.000 Y23.12.2015 Bondfloor bei vorzeitigerRückzahlung = 94.153%

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31.12.2015



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Vontobel Financial Products Ltd,Dubai, Vereinigte Arabische Emirate5 1/2 % Multi Defender Vonti on Indices EUR 1'000.00 16.07.2013 16.07.2015 14 150 769 - 100.00 100.00 16.07. 5.206 N2 1/2 % Coupon Bonus-Cert. on Basket ofShares

CHF 1'000.00 28.01.2013 28.07.2015 14 150 415 - 100.00 100.00 28.07. 2.000 N

Reverse Convertible 2015-17.12.15(Exp.15.12.15) on USD/MXN

MXN 0.010 17.11.2015 17.12.2015 30 187 788 - 100.00 100.00 17.12. 0.000 Y

5 1/2 % Reverse Convertible on Equities CHF 1'000.00 10.03.2015 10.03.2016 26 604 573 % 84.90 100.00 100.00 Y7 1/4 % (6.88654 % p.a.) ReverseConvertible on Equities

CHF 1'000.00 10.03.2015 29.03.2016 26 604 569 % 98.30 100.00 100.00 Y

5.15 % (4.89182 % p.a.) ReverseConvertible on Sika

CHF 5'000.00 10.03.2015 29.03.2016 26 604 571 % 100.80 100.00 100.00 Y

8.65 % (8.21636 % p.a.) ReverseConvertible on Equities

CHF 1'000.00 10.03.2015 29.03.2016 26 604 575 % 97.70 100.00 100.00 Y

(4 % min.) Leveraged Floored FloaterMulti Defender VONTI on Basket

CHF 1'000.00 26.04.2013 26.04.2016 14 150 592 % - 100.00 100.00 26.01. 0.0278 N

27.04. 0.0276427.07. 0.0276426.10. 0.000

(1 3/4 % min.) Magnet Interest Notesfloating rate

EUR 1'000.00 07.07.2011 07.07.2016 12 572 082 CHF 1'109.14 95.142 1'000.00 07.07. 18.184 N

(no min.) Floater Multi Defender VONTIon basket

CHF 1'000.00 06.02.2014 06.02.2017 14 151 078 % 84.20 100.00 100.00 06.05. 0.000 N

06.08. 0.00006.11. 0.000

(2.1 % min.) Floored Floater withreference bond floating rate

CHF 1'000.00 18.10.2013 18.10.2018 14 150 894 % 82.20 100.00 100.00 19.01. 5.308 N

20.04. 5.30820.07. 5.30819.10. 5.308

(2 1/8 % min.) Floored Floater withreference bond floating rate

CHF 1'000.00 25.02.2014 25.02.2019 14 151 104 % 80.50 100.00 100.00 25.02. 5.430 N

26.05. 5.31225.08. 5.37123.11. 5.312

(2 3/4 % min.) Floored Floater withreference bond floating rate

EUR 1'000.00 25.02.2014 25.02.2019 14 151 103 % 82.40 100.00 100.00 25.02. 7.575 N

25.05. 7.03325.08. 7.60223.11. 7.610

Reverse Convertible on Equities CHF 1'000.00 12.09.2014 12.09.2019 24 172 875 CHF - 98.743 100.00 0.000 Y14.12.2015 Vorzeitige RückzahlungReverse Convertible on Equities CHF 1'000.00 15.05.2015 15.05.2020 24 173 445 CHF - 100.00 100.00 0.000 Y16.11.2015 Vorzeitige Rückzahlung

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31.12.2015



V


valore

CHF/% % %

Data

CHF

IUP

Zürcher Kantonalbank Finance(Guernsey) Ltd., GuernseyZKB Barrier Reverse Convertible onbasket of shares

CHF 1'000.00 29.04.2013 29.04.2016 20 020 136 % 101.88 100.00 100.00 29.01. 0.0275 N

29.04. 0.00029.07. 0.00029.10. 0.000

4.74 % ReverseConvertible on Indices CHF 1'000.00 12.09.2014 12.09.2016 21 478 010 % 100.47 100.00 100.00 12.03. 0.150 N12.09. 0.150

(no Min.) ZKB Barrier ReverseConvertible on Basket

CHF 1'000.00 02.11.2012 02.11.2016 18 719 543 % 102.04 100.00 100.00 02.02. 0.02719 N

04.05. 0.0281102.08. 0.0199202.11. 0.000

"reine Differenzbesteuerung" CHF 100.00 25.04.2014 19.04.2022 22 536 981 % 102.36 100.00 0.000 YZKB Reference Entity-Cert. on ZKBDynamic Asset Class Index

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